MA(移動平均線) MACD トレード手法 ボリンジャーバンド

【80手法】正直、レンジとトレンドを見分けるだけで勝てるだろ ~その4~【EMA + MACD】

投稿日:

前回記事からかなり更新の間が開いていしまいましたが、今回は引き続き、「レンジとトレンドを見分けるだけで勝てるだろ」スレから、EMA(平滑指数移動平均線)とMACDを用いたシンプルなトレード手法の考え方を紹介したいと思います。そういや、いつの間にか2chが5chになってしまいましたが、今さらサイトのドメイン変えるのも面倒なので引き続き今のサイト名とドメインでブログ運営を続けていこうかと思います…。

 

元スレ : 正直、レンジとトレンドを見分けるだけで勝てるだろ
URL    : http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1320984565

80 :Trader@Live!:2011/12/12(月) 11:58:55.18 ID:VWs+BewR
20EMAとMACDだけでも十二分だよ
どうしてみボリバン使いたいなら1σのバンドウォーク

 



シンプル過ぎて頭を使う80手法

80氏の書き込みはこれで終わりです。手法というよりも、ほんの少しのインジケータでも使いこなせりゃちゃんと勝てるトレードに結び付けられるよ、という意味合いで書いているのでしょう。とりあえず、まずは20EMAとMACDだけでデモトレードをやってみます。デモトレードの相棒はいつものForex Tester 3です。

ドル円4時間足+日足チャート (1)

20EMAとMACDを使わなくても、ダウ理論に基づいたトレンド判定をきちんと押さえていれば、何とかトレードできなくもないのですが、ある程度頭を使う作業を簡略化してみようという横着するために苦労する、ある種本末転倒な目論見のもとにMTFで同じインジケータを表示させてみます。

ドル円4時間足+日足チャート (2)

80手法改 (MTFでEMA&MACDだけで勝つ!)

自分なりにEMAとMACDを活用するという方向性でトレード手法を考えてみました。

ここでやっているのは、日足チャートの方向判定 → 日足チャートの方向と4時間の方向がそろったら4時間足でエントリー

という非常に単純な作業です。下降トレンドの上記チャート例だとこんな感じです。

  • 日足
    - ローソク足が20EMAの下にいる事
    - MACDも下向きなら尚良し
    - MACDが陰転した時にゼロラインより下で陰転していると尚良し
  • 4時間足
    - 20EMAを一度上抜いた後、再度20EMAを下抜くこと
    - MACDが陰転した時にゼロラインより下で陰転していると尚良し
  • 利食い・損切り
    - 保守的に行くならエントリー後に4時間足ローソク足が20EMAを上抜いたら損切り
    - もしくは安値更新直前にできた戻り高値を超えた場合に損切り
    - 利食いはフィボナッチエキスパンションで利を伸ばす。保守的に行くなら前回の安値直前で利食い。

あまり回数をこなしてませんが、日足レベルでトレンド相場に当たればガンガン勝てます。
トレンドとレンジの区別をMACDで行うに当たって重要なのは、MACDの形でトレンドがそれ以上伸びていくか否かを判定すること、でしょう。

以下に2つほど例示します。

MACD陰転・陽転で飛びつきエントリーすると大怪我するよ!その1

いい加減な一部の証券会社や口座開設アフィリエイトサイトなどにはよく、「MACDがゴールデンクロスしたら買え」「デッドクロスしたら売れ」とだけ書かれているのを未だによく見かけますが、ある意味正しくて大間違いです。

100下げ → 15上げ → 100下げ → 10上げ → 100下げ … という値動きでもMACDのゴールデンクロス(GC・陽転とも)、デッドクロス(DC、陰転とも)は発生します。どのクロスに乗っていいかを見分ける目を持つ練習を重ねることが、MACDやその他オシレータを使ってトレードするのに必要です。

上の例は下降トレンド相場のチャートで、ある意味恣意的な例ではありますが、GCに乗ったら死ぬ例です。以下のMACDの計算式の概要を理解していれば、なぜそうなるのか(そうなりやすいのか)が分かると思います。

MACDの計算式

MACDライン = 短期EMA - 長期EMA  … ※.1
シグナルライン = MACDラインのSMA … ※.2

※.1 … MACD開発者のジェラルド・アペル氏は短期12、長期26を推奨
※.2 … ジェラルド・アペル氏は9期間を推奨

つまり、短期EMA > 長期EMA (ローソク足チャート上でGC) のときゼロラインより上にいます。短期EMA < 長期EMA (ローソク足チャート上でDC) であればゼロラインより下にいます。シグナルラインはあくまで、MACDを平均化してMACDラインの上下に動く勢いがどちらを向き始めたかを示すものでしかありません。

ゼロライン下のMACD陽転は調整上げの可能性あり

上のチャートではまさにこれが当てはまります。赤○で示したMACDのGCは調整上げでしかなく、まさに100下げた後に15程度戻す、ロングで入っても苦労ばかりでリスクが大きい局面です。青○で示したDCは、調整上げが完了し下降トレンドが再び続く合図であり、ここでショートするのが大正解、という結果に。

また、点線○で示した最後のDCは、ローソク足が安値を更新してもMACDがその動きに追随しない (下げの勢い低下を示唆) 、いわゆるダイバージェンスでした。MACDの谷が安値を更新しないと分かったら上げが始まるのも近いので、エントリーしている場合は利幅はそこそこでプラスを維持している内に利食いして逃げるのが吉だと思っています。この例では、安値更新の陰線 → 短いコマ足 → 大きめの陽線、まで出たところで「もはやこれまで」と判断してショートポジをクローズしています。

MACD陰転・陽転で飛びつきエントリーすると大怪我するよ!その2

この例はやや判断が難しいところです。

最初の赤○はMACDがプラス圏にいるときに発生したデッドクロス(DC)。このままズル下げすることもあれば、この例の様に直前の安値近くで止まって再度上昇して高値を試してくる場合もあります。後者のリスクを避けるため、こうしたプラス圏でのDCを取りに行く場合は (日足が20EMA下にいて日足MACDも陰転済みなのは確認していても)、いったん直近高値安値での利食いが安全かな、と。この例では直近安値に迫ってきたところで短い足が出て来たので、リスクを無駄に取りたくないこともあり利益そこそこで利食いしています。

右側の青○は、ゼロラインの下で上に戻してくると見せて上に戻しきれずに下抜けたパターンです。これに乗れると下降トレンドの加速開始から間もない時点でショートエントリーが出来るようになるので、見逃さずに取りたいところ。一方的な値動きなので、長い陰線が出たところで少ない枚数で打診売り→戻りを待って売り乗せ、というのがしにくいパターンでしたが、打診売り分だけでも取れれば儲けもの。

どうしても使いたいなら1σのバンドウォーク

80 :Trader@Live!:2011/12/12(月) 11:58:55.18 ID:VWs+BewR
20EMAとMACDだけでも十二分だよ
どうしてみボリバン使いたいなら1σのバンドウォーク

とのことなので、そもそもバンドウォークって厳密には何を指すんだろうか、と思い立ってググってみました。しかしながら、「バンドウォークのときには○○」「バンドウォークを狙ってトレードしる」とかそういうことは書いてあってもなかなか、「バンドウォークとは何ぞや」という具体的な内容には行き当たりません。せいぜい、「バンドに沿って価格が進む」ぐらいの説明で、「+1σより終値が上の状態でローソク足が何本も連続した状態が、+1σのバンドウォークである」みたいな説明はなかなかありませんね。

ということで困った時のWikipedia先生より引用。

ボリンジャーバンド

トレンド系のテクニカル指標。考案者はジョン・A・ボリンジャー (John A. Bollinger)。一般には逆張りに分類されることが多いが、ボリンジャーは順張りに使用している「Bollinger on Bollinger Bands」(ISBN 0071373683)「ボリンジャー・バンド入門」(ISBN 4939103536)にて、利用法が紹介されている。

ボリンジャーは1980年代に発表。ただし、平均+誤差の標準偏差という考え方は金融の世界に大昔からある。例えば、1973年に発表されたブラック・ショールズ方程式もこの考え方に基づいている。

算出方法は、

ボリンジャーバンド = x日の移動平均 ± x日の標準偏差 × y

yとしては、2が使われることが多い。移動平均は、単純移動平均が使われることが多いが、単純以外も使われることがある。単純以外を使用する場合は、標準偏差ではなく、移動平均に対する誤差の二乗平均平方根となる。

背後にある理論としては、値動きの正規分布を前提としている。線形自己回帰移動平均モデルと同じ考え方に基づいている。ただし、現実としては、平均からの誤差は正規分布から大きく離れた分布となる。そのため、あくまでも、ボラティリティを測る尺度として、誤差の二乗平均平方根が使われているに過ぎない。正規分布ではないことは、経済物理学を参照。

投資判断は、トレンドが出ているときは終値が上のバンドを上抜いたら買い、下のバンドを下抜いたら売り。レンジ相場のときは逆パターンに利用される。

偏差値などの概念に基づくやつですね。+-1σまでに全体の65%ぐらいの値動きが入る、+-2σまでの範囲に全体の95%ぐらいまでの値動きが入る、とか言われてもいますが、それは「値動きが正規分布する場合」であり、値動きは正規分布してないので忘れてしまっても大した問題にはならんでしょう。

むしろ正規分布する場合には殆どバンドの外に飛び出ないはずの価格がバンドの外に飛び出まくる状況 = トレンド として判定してそのトレンドに乗って一儲けしようぜ!って考え方みたいです。すごく雑な解説で恐縮ですが、統計の専門家でもないのであまり専門用語を使って書けません。

自分なりに解釈した内容で恐縮ですが、以下メモ代わりに書いておきます。

+1σのバンドウォーク … ローソク足終値が連続して+1σより上で終わること

自分の定義は上の通りです。価格変動の正規分布を前提とした場合(実際は正規分布していないけど)の価格変動の均衡が崩れて上向きに変動する傾向が強い(=トレンド)、という解釈です。+1や+2はあくまでトレンドの強さの度合いであり、均衡が崩れているという点が重要です。

ブレイクアウトと同じで、何本以上のローソク足が+1σより上で終わる事、という定義はなく、あくまで見た目で主観的に判断している方が多いみたいです。+-1σのバンドウォークを補助的に使うとすると上のチャートで示したような感じになるでしょうか。

ローソク足1本でも+1σより上で引けた!よっしゃバンドウォークや!ロング!!なんてことしてると負けを増やすことになると思うので、最低2-3本ぐらいは見てからにした方が良いでしょう。また、直近の高値安値更新 (できれば上位足の方向に) をトリガーに開始されたバンドウォークだとより確度が高くなるかと思います。

最後に、バンドウォークの開始(トレンドの開始)の前兆になるレンジブレイクと同時に、「ゼロライン下でのMACDデッドクロス」の事例を載せておきます。

ボブ・ボルマンの言葉を借りれば、「ビルドアップ」が起きていると思しき状況で、このビルドアップからのブレイクアウトを視覚化してくれるMACDとボリンジャーバンドは素晴らしいですね。間違ってもボリンジャーバンドを逆張り専門に使うべきでないのが分かると思います。

80手法と言いつつ、自分自身のMACDとボリンジャーバンドについて思うところをつらつらと書いてしまいましたが、今回はこの辺りで〆ておきます!

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