MACD MT4 (MetaTrader4) インジケータ ダイバージェンス トレード手法 書評

【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その2

更新日:

2017年も本サイトをたまに見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします

(*- -)(*_ _)ペコリ

前回に引き続き、アレキサンダー・エルダー博士の『投資苑』『エルダー博士のダイバージェンストレード』等で取り上げられている、MACDダイバージェンス手法の有効性を確かめるべく、FT3(ForexTester3)でメモを取りつつ追加検証中です。

今回は、前回記事に書いた改善案を実行する前に、もう少し負けパターンやトレンドに乗れないパターンを収集するべく、4時間足単体での追加検証データ取りをメインにしています。

前回記事 : 【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その1


検証ルールと結果更新

条件・エントリー・利食い・損切りルール

※注意事項

電子書籍に、『エルダー博士のダイバージェンストレード』では、MACDヒストグラムを使用することが書かれていますが、ここではMT4標準のMACDを使用しています。スマートフォンでトレードを完結させるため、AndroidおよびiOSのMT4アプリで使用することを想定して試験をしております。ご了承のほどお願いします。

※1/9追記

MACD2などの名称ではありませんが、MT4標準インジケータのMoving Average of Oscillator がMACDヒストグラムに相当するのに気付いていなかったため、延々と標準MACDで先に検証してました…。第4回以降、Moving Average of Oscillatorを使用して、本来使用されるべきMACDヒストグラムによる検証を進めていきます。

条件
  • 通貨ペア … ポンド円
  • 時間足 … 4時間足
  • 1トレードのロット … 10000通貨
  • スタート資金 … 10000USD
エントリー
  • MACDダイバージェンスが確認されたこと
  • ショートエントリー  : ダイバージェンス確認後、MACDの山が下りに転じる
  • ロングエントリー     : ダイバージェンス確認義、MACDの谷が上りに転じる
利食い
  • ショートポジション : 直近の安値近くのローソク足終値または1~2回前の高値のローソク足終値付近(サポートラインになりそうな目立つ高値)
  • ロングポジション    : 直近の高値近くのローソク足終値または1~2回前の安値のローソク足終値付近(サポートラインになりそうな目立つ高値)
損切り
  • ショートポジション : 通常のダイバージェンスの場合はエントリー時点の高値の少し上まで上昇したら損切り。ヒドゥンダイバージェンスの場合、エントリー時点の高値より手前のヒドゥン起点になる高値 or エントリー時点の高値(価格差が100pips以上あったりしたら後者を使用)
  • ロングポジション    : 通常のダイバージェンスの場合はエントリー時点の安値の少し下まで下降したら損切り。ヒドゥンダイバージェンスの場合、エントリー時点の安値より手前のヒドゥン起点になる安値 or エントリー時点の安値(価格差が100pips以上あったりしたら後者を使用)

結果

  • 試行回数 … 55回
  • 勝ちトレード…31回
  • 負けトレード…24回
  • 最大連勝回数…5回
  • 最大連敗回数…3回
  • 通貨ペア … ポンド円
  • 時間足 … 4時間足
  • ロット … 1万通貨
  • 時期 … 2001年3月~2003年11月16日
  • 開始時資金 … 10000 USD
  • 終了時資金 … 15207 USD
  • Profit Factor … 3.00
  • 一日あたりトレード回数 … 0.05

勝率は6割弱にやや悪化。プロフィットファクターも3.00に低下。恐らく4時間足単体で続けたら悪化はしても良化はしないと思われます。

よくある負けパターン1

日足と逆方向のダイバージェンスが4時間足で出てしまい、それに従ってトレードして負けるパターン。

例) 日足は強気ダイバージェンス、4時間足は弱気ダイバージェンスの場合、検証ルールに従ってショート、即損切りというパターン。

日足

20170101_elder-macd1_d1

4時間足

20170101_elder-macd1_h4

よくある負けパターンその2

日足MACD(ダイバージェンスではない) と逆行する方向のトレードサインが出た場合に、欲深に遠めのサポレジを利確目標に設定してしまった場合。

目標に到達することはまずないので、Risk:Reward=1.0 : 0.5~1.0 の範囲で小幅にしか取りに行かない、もしくは見送りにすると勝率も上がりリスクも減る。

よくある負けパターンその3

前回記事に書いた通り、MACDの複数の山に対応し辛い。

例) 弱気ダイバージェンス発生 → ショートエントリー → 価格が強気トレンド方向に戻り損切り → 再度弱気ダイバージェンス発生 → ショートエントリー → 大きく下落

結果的に大きく取れるものの、一度目のエントリーで負けるため、全体の結果に悪影響を及ぼしてしまう。これをうまくフィルタリングする方法が欲しいところ。

『エルダー博士のダイバージェンストレード』 で紹介されている、「トリプルダイバージェンス」に相当します。

トレードチャンスを見逃すパターン

  • ダイバージェンスを伴わないトレンドに乗れない

やっぱりこれを何とかしないとどうしようもない。4時間足で検証した場合で、一日当たりのトレード回数0.05、つまり20営業日に1回しかトレードチャンスが来ないのはかなり厳しい。逆に5分足でやればこの48倍チャンスが来るんだろうか。

  • 右肩が欠けたパターン

『エルダー博士のダイバージェンストレード』 で紹介されている、「右肩が欠けたパターン」のことです。

トレードチャンスを増やすため、これは取り入れる必要がありそうですね。ダイバージェンスとしては稀なケース、と言われていたためスルーしていましたが、FXだとそれなりに出てくるので。

当面の感想というか所見

サブルールというか、複数のエントリー基準の一つとしてしか使えないので、あまり疲れずに組み合わせられるダイバージェンスに頼らないエントリールール (できれば異なるインジケータは使わずに) を考える必要あり。

 

MACDトレード用の便利ツール紹介(1/14追記)

MACDダイバージェンスを自動描画してくれる無料インジケータ

ライン(EMA)表示バージョン  FX5_MACD_Divergence_V1[1].1.mq4 [表示]

ヒストグラム(MT4標準)表示バージョン FX5_MACD_MetaTrader.mq4 [表示]

※いずれも「ダイバージェンス候補」の表示です。EMAの山谷やヒストグラムの頂点の確定前の状態の、ダイバージェンスの可能性あり、の段階で表示されます。

MACDヒストグラムダイバージェンスを自動描画してくれる無料インジケータ

こちらはMACDヒストグラム(OsMA)ダイバージェンスを素直に表示

FX5_Divergence_V2.1.mq4 [表示]

何かを修正しているようですが、ヒストグラムの山の高さなどが微妙に異なります。精度はこちらが上か。

FX5_MACD_Correct_a.mq4 [表示]

MT4のMACD、各種ダイバージェンス自動描画インジケータ、OsMAを一画面に表示してみました。Correctは何を「修正」してるんでしょうか…。今度調べてみます。

20170114_MT4_Various_MACD_Div

MACDウォッチャ

MACDとSignalのクロスやSignalとゼロラインのクロスを監視、各種条件を設定してクロスしたらメールでアラートを飛ばしてくれるツールです。忙しい方はこうした自動化ツールを活用するのも手です。
MT4 MACD ウォッチャ
MACDとSignalのクロスやSignalと0ラインのクロスを見守り、メールでお知らせ!

WatcherMACD

MACDによるトレンドが出ている通貨ペアを効率よくサーチできるMT4インジケータ。MTF(マルチタイムフレーム)で方向がそろっている通貨ペアを一目で見つけられます。ひとつひとつチャートを開いて物色する手間も省けますね。

WatcherMACD画面イメージ

watchermacd_arrow2
取引可能な『全通貨』『全時間軸』を一画面で観察できる
WatcherMACD

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