MACD MT4 (MetaTrader4) インジケータ ダイバージェンス トレード手法 書評

【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その2

更新日:

2017年も本サイトをたまに見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします

(*- -)(*_ _)ペコリ

前回に引き続き、アレキサンダー・エルダー博士の『投資苑』『エルダー博士のダイバージェンストレード』等で取り上げられている、MACDダイバージェンス手法の有効性を確かめるべく、FT3(ForexTester3)でメモを取りつつ追加検証中です。

今回は、前回記事に書いた改善案を実行する前に、もう少し負けパターンやトレンドに乗れないパターンを収集するべく、4時間足単体での追加検証データ取りをメインにしています。

前回記事 : 【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その1


検証ルールと結果更新

条件・エントリー・利食い・損切りルール

※注意事項

電子書籍に、『エルダー博士のダイバージェンストレード』では、MACDヒストグラムを使用することが書かれていますが、ここではMT4標準のMACDを使用しています。スマートフォンでトレードを完結させるため、AndroidおよびiOSのMT4アプリで使用することを想定して試験をしております。ご了承のほどお願いします。

※1/9追記

MACD2などの名称ではありませんが、MT4標準インジケータのMoving Average of Oscillator がMACDヒストグラムに相当するのに気付いていなかったため、延々と標準MACDで先に検証してました…。第4回以降、Moving Average of Oscillatorを使用して、本来使用されるべきMACDヒストグラムによる検証を進めていきます。

条件
  • 通貨ペア … ポンド円
  • 時間足 … 4時間足
  • 1トレードのロット … 10000通貨
  • スタート資金 … 10000USD
エントリー
  • MACDダイバージェンスが確認されたこと
  • ショートエントリー  : ダイバージェンス確認後、MACDの山が下りに転じる
  • ロングエントリー     : ダイバージェンス確認義、MACDの谷が上りに転じる
利食い
  • ショートポジション : 直近の安値近くのローソク足終値または1~2回前の高値のローソク足終値付近(サポートラインになりそうな目立つ高値)
  • ロングポジション    : 直近の高値近くのローソク足終値または1~2回前の安値のローソク足終値付近(サポートラインになりそうな目立つ高値)
損切り
  • ショートポジション : 通常のダイバージェンスの場合はエントリー時点の高値の少し上まで上昇したら損切り。ヒドゥンダイバージェンスの場合、エントリー時点の高値より手前のヒドゥン起点になる高値 or エントリー時点の高値(価格差が100pips以上あったりしたら後者を使用)
  • ロングポジション    : 通常のダイバージェンスの場合はエントリー時点の安値の少し下まで下降したら損切り。ヒドゥンダイバージェンスの場合、エントリー時点の安値より手前のヒドゥン起点になる安値 or エントリー時点の安値(価格差が100pips以上あったりしたら後者を使用)

結果

  • 試行回数 … 55回
  • 勝ちトレード…31回
  • 負けトレード…24回
  • 最大連勝回数…5回
  • 最大連敗回数…3回
  • 通貨ペア … ポンド円
  • 時間足 … 4時間足
  • ロット … 1万通貨
  • 時期 … 2001年3月~2003年11月16日
  • 開始時資金 … 10000 USD
  • 終了時資金 … 15207 USD
  • Profit Factor … 3.00
  • 一日あたりトレード回数 … 0.05

勝率は6割弱にやや悪化。プロフィットファクターも3.00に低下。恐らく4時間足単体で続けたら悪化はしても良化はしないと思われます。

よくある負けパターン1

日足と逆方向のダイバージェンスが4時間足で出てしまい、それに従ってトレードして負けるパターン。

例) 日足は強気ダイバージェンス、4時間足は弱気ダイバージェンスの場合、検証ルールに従ってショート、即損切りというパターン。

日足

20170101_elder-macd1_d1

4時間足

20170101_elder-macd1_h4

よくある負けパターンその2

日足MACD(ダイバージェンスではない) と逆行する方向のトレードサインが出た場合に、欲深に遠めのサポレジを利確目標に設定してしまった場合。

目標に到達することはまずないので、Risk:Reward=1.0 : 0.5~1.0 の範囲で小幅にしか取りに行かない、もしくは見送りにすると勝率も上がりリスクも減る。

よくある負けパターンその3

前回記事に書いた通り、MACDの複数の山に対応し辛い。

例) 弱気ダイバージェンス発生 → ショートエントリー → 価格が強気トレンド方向に戻り損切り → 再度弱気ダイバージェンス発生 → ショートエントリー → 大きく下落

結果的に大きく取れるものの、一度目のエントリーで負けるため、全体の結果に悪影響を及ぼしてしまう。これをうまくフィルタリングする方法が欲しいところ。

『エルダー博士のダイバージェンストレード』 で紹介されている、「トリプルダイバージェンス」に相当します。

トレードチャンスを見逃すパターン

  • ダイバージェンスを伴わないトレンドに乗れない

やっぱりこれを何とかしないとどうしようもない。4時間足で検証した場合で、一日当たりのトレード回数0.05、つまり20営業日に1回しかトレードチャンスが来ないのはかなり厳しい。逆に5分足でやればこの48倍チャンスが来るんだろうか。

  • 右肩が欠けたパターン

『エルダー博士のダイバージェンストレード』 で紹介されている、「右肩が欠けたパターン」のことです。

トレードチャンスを増やすため、これは取り入れる必要がありそうですね。ダイバージェンスとしては稀なケース、と言われていたためスルーしていましたが、FXだとそれなりに出てくるので。

当面の感想というか所見

サブルールというか、複数のエントリー基準の一つとしてしか使えないので、あまり疲れずに組み合わせられるダイバージェンスに頼らないエントリールール (できれば異なるインジケータは使わずに) を考える必要あり。

 

MACDトレード用の便利ツール紹介(1/14追記)

MACDダイバージェンスを自動描画してくれる無料インジケータ

ライン(EMA)表示バージョン  FX5_MACD_Divergence_V1[1].1.mq4 [表示]

ヒストグラム(MT4標準)表示バージョン FX5_MACD_MetaTrader.mq4 [表示]

※いずれも「ダイバージェンス候補」の表示です。EMAの山谷やヒストグラムの頂点の確定前の状態の、ダイバージェンスの可能性あり、の段階で表示されます。

MACDヒストグラムダイバージェンスを自動描画してくれる無料インジケータ

こちらはMACDヒストグラム(OsMA)ダイバージェンスを素直に表示

FX5_Divergence_V2.1.mq4 [表示]

何かを修正しているようですが、ヒストグラムの山の高さなどが微妙に異なります。精度はこちらが上か。

FX5_MACD_Correct_a.mq4 [表示]

MT4のMACD、各種ダイバージェンス自動描画インジケータ、OsMAを一画面に表示してみました。Correctは何を「修正」してるんでしょうか…。今度調べてみます。

20170114_MT4_Various_MACD_Div

MACDウォッチャ

MACDとSignalのクロスやSignalとゼロラインのクロスを監視、各種条件を設定してクロスしたらメールでアラートを飛ばしてくれるツールです。忙しい方はこうした自動化ツールを活用するのも手です。
MT4 MACD ウォッチャ
MACDとSignalのクロスやSignalと0ラインのクロスを見守り、メールでお知らせ!

WatcherMACD

MACDによるトレンドが出ている通貨ペアを効率よくサーチできるMT4インジケータ。MTF(マルチタイムフレーム)で方向がそろっている通貨ペアを一目で見つけられます。ひとつひとつチャートを開いて物色する手間も省けますね。

WatcherMACD画面イメージ

watchermacd_arrow2
取引可能な『全通貨』『全時間軸』を一画面で観察できる
WatcherMACD

Adsense 336*280

Adsense 336*280

関連コンテンツ

裁量トレードツールおススメ五選!

裁量トレード検証ならForex Tester 3 !!

・ローソク足を1本ずつ動かしたい
・失敗したトレードを巻き戻してどこで失敗したか考えたい
・思いついたトレードルールを実際のチャートで検証したい
・裁量系の商材の検証したいな…

そんな貴方にこそForex Tester 3。チャートの早送り巻き戻しがローソク足1本単位で出来ちゃいます。

ベストセラー的裁量トレード教材、Advanced Homing FX

基本に忠実な裁量トレードと資金管理の方法論の王道を行く内容。爆発的な勝ちではなく、大負けせずコツコツ勝ちを積み重ねていけるようになります。そういう意味でこの価格は安いです。

 

ボリンジャーバンドの高勝率パターンを厳選、FX MISSION ZERO COMPLEAT Manual !!

発売から2年以上経ちましたが、実は良教材だというのに今更気付いて検証中です。先日はポンド円で楽々250pips以上稼がせてもらいました。トレンド相場、レンジ相場、反転を捉えるための10のトレード手法はどれもシンプルで、4時間足以上(日足以上推奨)のスイングトレード主体なのでリーマントレーダーや兼業トレーダーの方に超おススメです。

↓の画像のチャートはその後思惑通りに下落し、延べ400pipsほどいただきました!

’17年5月のポンド円日足。悩まず楽々250pips取れました!!

相場観、値動きの上下目線の決め方を学ぼう

・相場が上下どっちに行くのか分からない…
・何年やっても往復ビンタを食らって資金が増えない…
・自分には才能がないんじゃないか…

トレードの技術は身に付いて来たものの、相場の方向性の見立てが悪く勝ちにつながりにくいと感じている人にピッタリのマニュアルがこちら、GT5オリジナルレポート〜目線の固定と目標の決定〜です。先ずは相場がどちらの方向を向いているのか、どこまで伸びるか、という相場観をキッチリ磨きましょう!! 分かりやすいテキストに加えて事例動画が多数付属しており、非常に分かりやすいです。
We Love FX GT5オリジナルレポート〜目線の固定と目標の決定〜 | fx-on.com

重要なサポレジを自動描画、その反転率は90%を超える…

Must Lineはこんな方に向いています。

  • 初心者で肝心な水平線がどこにあるか分からない
  • 何本も引いてしまってどれが重要なのか分からない
  • 水平線を引くべき場所を見落としてしまう
  • ものぐさで水平線を引くのが面倒くさい
  • 複数通貨で水平線を利用したトレードを同時平行で行いたい
  • 有効な水平線の引き方を実例を見て勉強したい

相場の反転的中率94%!!世界が意識している重要ライン自動描画ツール限定公開重要なサポートレジスタンスを自動で描画してくれる『Must Line』 | fx-on.com

-MACD, MT4 (MetaTrader4), インジケータ, ダイバージェンス, トレード手法, 書評
-, , , ,

Copyright© 2ch的FX手法まとめ , 2018 All Rights Reserved.