MTF(マルチタイムフレーム) トレード手法 線形回帰分析

【229手法】線形回帰分析使うようになってから勝てるようになったっぽい

更新日:

今回は、線形回帰分析を活用した手法の紹介です!
線形回帰分析…? という方も多いと思います。

回帰分析は統計学上の用語で、簡単に言えばバラバラに見える個々の数の集まりを、一定の式にあてはめてしまおうというものです。
例えば下の画像だと左下から右上に向かってバラバラに離散している複数の座標を、一つの式に近似するものとして取り扱っています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/回帰分析

こんな感じで、線形回帰分析は価格のバラツキを、何がしかの方程式に近似する値として扱います。
FXでは価格が上下動してもどこかで近似するはずの方程式が描く直線に回帰していくだろうという考え方や、回帰曲線を抜けたらそれをトレンド発生の可能性ありと見なす分析のやり方があります。

元スレ : どうしたら勝てるようになった? 17勝目【FX編】
引用元URL : http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1301230768/



229手法~MTF線形回帰分析で押し戻りを狙う~

229 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 22:33:33.50 ID:bo9HfuRE
線形回帰分析使うようになってから勝てるようになったっぽい
232 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:03:27.05 ID:yCTHx40Y
>>229氏
価格が中心に戻るという逆張り的な考え方ですか?
 

235 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:19:29.28 ID:bo9HfuRE
>>232
5分足と1時間足、4時間足、日足を表示しといて回帰トレンドを全てに表示
レンジの長い側をトレンドと見なす、
例えば4時間足で上昇トレンドなのに時間足が下げてるとやらない
4時間足が上昇で1時間足も上昇の時に5分足が下げ始めると
1時間足のバンドの下限で押し目を入れる、
上昇中だと判断できる時は逆張りのショートは行わないで利益確定のみとする
この状態で4時間足と日足が逆転しているときは1時間足の動きに関係なく
参加しない等もある

回帰分析用のインジケータとしては、有名どころだとRegression Channelや、Linear Regression Lineなどがあります。

Auto Regression Channel

チャート上に回帰直線を中心としたチャネルラインを自動描画してくれ、チャネルの向きやローソク足のチャネル内の位置に基づいてトレードするのに使われます。

Linear Regression Channel

ローソク足終値に対する移動平均線のLinear Regression Lineでチャネルを描画してくれるインジケータです。見た目がボリンジャーバンドに似ていますが…
MTFで使うと効果が高そうです。

238 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:36:01.99 ID:0QJDJXBo
>>232
価格が中心に戻るってアホな考え方だぞ

249 : Trader@Live!:2011/04/03(日) 00:17:58.49 ID:bT5jJKwM
>>238氏
ああ、俺の言っている中心というのは、
MT4標準の挿入→チャネル→Linear RegrressionやStandard Deviationの3本の中心線のことです。

>>229氏が使っている線形回帰って何なんですかね?
インジケーターでしょうか?

「5分足と1時間足、4時間足、日足を表示しといて回帰トレンドを全てに表示
レンジの長い側をトレンドと見なす」と言っているところから、線形回帰トレンドの事でしょうか。

線形回帰トレンド(Regression Channel v2)

このチャート画像から考えると、229手法は…

・日足、4時間足などの長い足で相場環境認識
・分足レベルの短い足で、長い足の方向に順張り、短い足に対して逆張り
・分足が長時間足のチャネル上限下限に達したところでエントリー

という、オーソドックスな手法と考えられます。きちんと長期トレンドに沿ったエントリーをするところが○です。

236 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:25:30.93 ID:z68mp1c6
>>230
もちろん相場を読む力とかも重要だと思うけど
FXはギャンブル的要素が強いんだよな
だからマーチンゲールと確率収束をミックスした戦略でトレードしてる

240 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:36:39.97 ID:VVY9hbsE
>>236
精神面では完全なギャンブルだよね。
競馬やパチンコやっている時と全く同じ精神状態になる。
まずはそこを何とかしないとどうにもならない。

246 : Trader@Live!:2011/04/03(日) 00:04:47.66 ID:Xc9FoV0p
>>240
自分のトレードを客観的に分析する必要があるね。
だからオレは毎週土曜に一週間の一人反省会してるw

243 : Trader@Live![] 投稿日:2011/04/02(土) 23:54:43.07 ID:g5pvulyt
>>236
マーチンか… 種さえあれば信頼できる手法だが 何回めの積み増しまで耐えれるかだな

248 : Trader@Live!:2011/04/03(日) 00:16:22.71 ID:Xc9FoV0p
>>243
コツはナンピンはせずにダメだったらすぐ損切りして
ロング一辺倒とかショート一辺倒にならないこと。
3回エントリーすれば8分の7の確率で勝てる。
損切りと利確の自分ルールを厳守すべし。

237 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:30:14.92 ID:VVY9hbsE
>>231
全ての相場で勝てるわけではない。
チャートを見て方向性を感じない時は何もしない。
負け組みの喧嘩は高見の見物していればいい。
勝負がついた時だけ強い方に付いて行く。

長い間見ていれば、チャートの形からポジりたくなる所は見当がつくはず。
そこでは他の人もポジるはずだ。そしたら損切りたくなる辺りも見当がつく。
シグナルだけではなくて、そんな所も考えてみるといい。

分からないときにはエントリーしない、というのも徹底しており、手法のみならずメンタル管理もバッチリの様で素晴らしい。
経験のある方も多いと思いますが、負けた時に取り返そうとして、確信が持てないままトレードしては負け続ける、ポジポジ病とリベンジトレードの合わせ技ほど口座にダメージ与えてくれるヤツはそうそういません。

233 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:07:40.83 ID:0+QrUbmU
逆張りの場合は利小超尊大ナンピンが必須なので最終的に利益が飛ぶ
また日足や週足などの長い足を使った逆張りも例外が起きた場合に即死する

234 : Trader@Live!:2011/04/02(土) 23:10:54.23 ID:g5pvulyt
逆張りはシステムとして負けフラグ立ったときに既に手遅れだからなあ…
資金が堪えられる範囲であり続けるうちはつおいんだが。
しかしトレンドフォローは難しい。損切りしながらついてくには結局それなりに資金いるし。

 マーチンゲールについては、私は否定的な見解でいます。
が、連続ドローダウンに耐えられる十二分な資金・レバレッジ管理と、ルールを厳守する鉄の意志があれば確率論的には最終的に勝てるみたいです。

参考記事

私は精神衛生的に耐えられそうにないのでマーチンゲールはやりませんが (というかキツ過ぎてやれない)…。

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