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今回は、過去に幾度となく繰り返されてきた、「レンジとトレンドの見分け方」に関するスレッドでの議論と、そこで紹介されていた手法についての解説です。移動平均線だけを使用する非常にシンプルな手法で、エリオット波動、ダウ理論、フィボナッチといった小難しい理論が出てこないため初心者向けの分かりやすい手法であると言えるでしょう。
レンジとトレンドを見分けられれば勝てるだろ、と言われ続けているのはそれが非常に難しく確実なものではないからでしょう。しかしながらFXはレンジとトレンドの見分けがある程度つけられて、自分がどの局面でエントリーすれば勝ちやすいかを理解している人だけが勝ち続けられる世界だったりします。なかなか無情な世界です…。
元スレ : 正直、レンジとトレンドを見分けるだけで勝てるだろ
URL : http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1320984565
トレンドとレンジが区別できたら誰も苦労しない
トレンドとレンジの区別には…移動平均線? トレンドライン?
1 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 13:09:25.68 ID:oU68ejU5
移動平均線がぐにゃぐにゃしたらレンジ
綺麗に動いたらトレンド
これでおまえも億万長者だ(｀・ω・´)
2 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 13:16:31.19 ID:jtN4+viU
移動平均線がぐにゃぐにゃする頃にはそろそろレンジ終わる件
3 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 13:20:40.20 ID:oU68ejU5
しょうがないな
じゃあトレンドラインを引いてラインを割ったらトレンド、割らなかったらレンジだ(｀・ω・´)
4 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 13:54:06.99 ID:jtN4+viU
そりゃそうだが・・・
それってレンジ、トレンドが定義される決定要因じゃないか
要するに後から見て、ここまでがレンジだったね、ここまでがトレンドだったね、ってわかるところだろ
時前にレンジ、トレンドを見分けているわけじゃないよな
移動平均線のぐにゃぐにゃも、トレンドライン割れもそうなのですが、その事象が発生した時になって、「今までレンジだった」「今までトレンドだった」といったことが分かるものです。以前こうだった、ではなく、今がこうだ、というのを分からないと相場の環境認識としては弱いですね。
10 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 17:07:49.16 ID:ZL+ymfrs
それがわかれば苦労しないよって話だからね
ある程度経験などで予測できる人もいるのかもしれないがそういう人は教えてくれるはずもないし
11 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 17:13:13.80 ID:oU68ejU5
俺も裁量だとなんとなくわかるんだよね
上に書いた方法で
RSIは個人的には微妙なんだが・・・
それを正確に整理しようとしたら、「なんとなく」がよくわかってない気がした(´・ω・｀)
何事にも言えるのですが、「なんとなく」分かった気になっていたことを突き詰めて考えてみると意外と分かっていないことが多くないですか？(私だけかもしれませんが…)。そんな、何となくわかった気になっていたこと、を可能な限り追及して深く理解していくとある日突然次のステップに進めるようになったりしますよね。
きっとこの1氏もこのときそういう状況にいたんじゃないかな、と。
35SMAと50EMAでトレンドとレンジを識別する！
12 ：Trader＠Live!：2011/11/11(金) 17:58:26.01 ID:Q4XxFPH7
うーんとね、じゃこれ試してみて。
移動平均で「35SMA」と「50EMA」を表示。
この二本のMAが揃ってヨコヨコの時は当然レンジ。
揃って一方向に傾き始めたらトレンド。
トレンドが終了してまたレンジになるときは、この2本のMAの間隔が広がるから。
SMAとEMAの違いが大事なところだから注意ね。
25 ：12：2011/11/12(土) 13:32:56.22 ID:a3mPujVl
試してみてくれてありがとう。シンプルだけどなかなかいいでしょ。
2本のMAの傾きも重要だけど、2本の間の間隔が肝です。
強いトレンドが出ている時やレンジがずっと長く続いてる時は2本のMAがぴったりくっつくか
絡みあった状態になります。くっついてたMAが離れ始めるとトレンドの変換の可能性が
高いので要注意。
トレンドに乗るときは、必ず2本のMAの距離がごく近く、傾斜がきつい時、さらにローソクが
この2本両方の上か下にあるときにエントリー。MAの間隔が広がってきたら要注意で
クローズ。
レンジトレードするときは、2本のMAの間隔が広がってる時に、2本のMAの上下で
エントリー＆クローズ、みたいなかんじだけど、難易度はかなり高いです。
ロンドン時間にトレンドに乗ってトレードするのが一番簡単。
ストップも狭く設定できるし、運が良ければかなり大きく取れる、損小利大の手法です。
なんかのお役に立てれば。
26 ：12：2011/11/12(土) 13:38:00.35 ID:a3mPujVl
あ、ちなみにオススメの足は15分と1時間でっす。
一応どの足でも機能するけど、5分だとちょっとノイズが多いかなぁ。
4時間足や日足だとかなりロットを抑えないと危険だし、時間がかかりすぎるので。
34 ：12：2011/11/14(月) 08:52:19.66 ID:MoCBsF7U
若干需要があるようなので、もう少し詳しく書いてみます。
15分足でのトレンドトレード前提です。(ロンドン市場時間を推奨)
前述の35SMA、50EMAに加えて、10EMAを表示させてください。
実際のトレードには10EMAを使います。
35SMA、50EMAは、2本のMA間の距離、傾きを見るだけです。(トレンド状態の確認)
強いトレンドが出ているときは、必ずこの2本のMAがくっついているか絡みあい、
同方向に傾いています。まぁ当たり前ですが。
過去のチャートを見てもらうと分かると思いますが、この時、10EMAは2本のMAの
上（上昇トレンド時）か下（下降トレンド時）にあり、ローソク足はこの10EMAにくっついたり
離れたりしながらジグザグしています。
エントリーポイントはローソク足が10EMAの内側に入ってきた時です。（つまり押し目ですね）
15分足だと、損切りは10～15です。これは不変です。利食いも慣れるまでは同じく10～15
にするのが良いと思います。（RR比1：1） 慣れてくると半分は10～15で利食いして後は
トレールするとかお好みで。その場合はキリの良い数字（00や50）、直近のS&Rポイントが
利確目標になります。
とにかく損切りをキツめに入れ、動かさないことが大事です。15分足だとチャンスはたくさん
あるので焦らずに。慣れてくると勝率は80%くらいになります。(100％じゃありません！難しい
日もあります！) RR比さえ良ければ、利は残りますから。
ん～言葉で説明するのは難しいですね。シンプルなルールなのですが・・・。
あと、他のインジは一切使いません。迷う元になるので。
36 ：12：2011/11/14(月) 11:05:26.36 ID:MoCBsF7U
>>35
あ、推奨ペアを書くのを忘れてました。すみません。
ボラもですが、明確なトレンドが出やすいペアが良いです。
ユロドル、ポンドルとかですね。私はユロドル専門です。
最初に、35SMAと50EMAだけを表示してこの手法の良し悪しを少し考えてみました。
上の画面は最近のポンド円15分足に35SMAと50EMAをプロットしたものです。左側が1氏のいうところの、移動平均線がぐにゃぐにゃしている状況、右側が12氏のいう、2本のMAがぴったりくっ付いているか絡み合って急角度で上昇しているとき、になります。
きれいな形のトレンドを狙い撃ちにする手法でしょうか。チャート左側のようなきれいに上昇するトレンドに対しては強そうですが、以下のチャートの様なレンジブレイクを繰り返しながら大きな時間軸でトレンドを作るタイプのトレンド相場には向いていなさそうです。こういう相場を取りに行きたいときはより長い時間足でトレードするか、別の手法を使えということなのでしょう。
次に推奨のポンドドル、ユーロドルでどの様に見えるか、10EMAを加えてチャートを見直してみます。
エントリーポイントはローソク足が10EMAの内側に入ってきたとき、損切りが10-15pips程度、利確が直近のサポレジということなので、上のチャート画像だとこんな感じでしょうか。損切りゾーンギリギリで反転して利食い水準まで到達しているのが分かると思います。
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37 ：Trader＠Live!：2011/11/14(月) 11:15:08.98 ID:kS468AFX
>>36
35SMAと50EMAの相関関係はあまり考慮しなくていいのかな？
例えば、絡み合ったりひっついたりを注視しているだけでいいのか。
あるいはどっちが上か下かとか、ゴールデンクロス•デッドクロスしてるか、まで考えないといけないのか。
39 ：12：2011/11/14(月) 11:50:10.92 ID:MoCBsF7U
>>37
上下、GC、DC、まったく気にしなくていいです。間隔と傾きです。
この2本のMAの状態から分かることは、トレンドの強弱だけです。
例えば、今現在のユロルの15分足を見てみると（月曜で窓開き後なのでそもそも
この手法ではトレードしませんが）、35SMAと50EMAの間隔がかなり開いています。
これにより、金曜の夜からのトレンドが終了し、レンジに移行したと判断し、ローソク足は
10EMAの内側に入ってきていますがトレンドトレードではエントリーしません。
42 ：12：2011/11/14(月) 12:15:32.27 ID:MoCBsF7U
>>40
私のメインの手法はこれではないし、統計も取っていないので、はっきりと数字で
示すことはできません。ごめんなさい。この手法を知ってから1年くらいになると思います。
だいたい体感として、勝率は80%くらい、一日に2～3トレードくらいしかしません。
トータルで30pipsもとれば満足してます。オーバートレードは良くないです。
連敗したら、その日はトレードしないというのもルールの一つです。
>>41
納得いくまでチャートを眺め、デモトレードをやりこんでみてください。
MAですから、刻々と形が変わります。ライブトレードは過去のチャートを見て判断するより
ずっと難しいです。
48 ：12：2011/11/14(月) 22:30:10.33 ID:MoCBsF7U
>>44
この手法のよさは、基本１チャートですむところです。15分足だけ見ていてもいいです。
もちろんトレンドトレードは大きい足でのトレンドに乗るほうが有利ですから、1時間足、
4時間足、日足を確認(各足で今どんな状況にあるのかを確認)するのも良いです。
他の足でも似たような形になっていたら、それは強力なサインです。
ただし、エントリーの判断は必ず15分足でします。そこはブレてはいけません。
私がこの手法をメインで使っていないのは、それなりにチャートに貼り付いている必要が
あるからです。一番トレンドが出やすいロンドン～NYの時間帯にチャートを見ている
ことが今は事情で難しいので・・・。
私のメイン手法はスイングトレードです。注文は指値で、朝昼晩と3回くらいチャートを
チェックするだけなので助かってます。この手法はちょっと特殊なインジを使うので
2chではとても晒すことができません。。あしからず。
今ユロドルで理想的なパターンが出てますね。35SMAと50EMAがほぼくっついた
状態で大きく下降。ローソク足が10EMAにちょっとタッチしてから10pipsほど急降下
してます。私がチャートを見ていたら、きっと1.3660あたりでエントリーしてると思います。
10pipsくらいで半分利食いしてストップを同値に、残りの目標はピボットのS1くらいかな。
トレンドが出た状態のみ、押し目を狙う手法なので、いわば第一波を捨てて第二波を狙いに行く手法であると言えます。エリオット波動で言えば推進派の第3波狙いですね。考え方は理にかなっていると思いますが、損切りを固定pipsで行うのは深い押しで損切りに引っかかるため、負けトレードを増やす原因になるのではないかと少し気になりました。
損切りルールを固定値による損切りから、直近の高値安値や35SMAまたは55EMAの下抜けといったルールに変えても良いのかも知れません。ただし足1本ごとに35SMAと55EMAの値が変わっていくためチャートに張り付いている必要があります。また、利食い目標になる直近のサポレジが近過ぎる場合、48番の書き込みにもある様に一部ポジを利食いして残りをピボットや上位足のサポレジに目標変更した方が良い結果になると思われます。
…となると15分ごとにチャートを確認してこまめなポジション調整をする必要が手てきてしまいます。結果として15分足でトレードすることがサラリーマントレーダーにとって難しくなってしまいかねません。15分足推奨と言われてはいますが上位足でも機能する手法のはずなので、1時間足以上の長めの時間足でこの手法を使ってみても良いかも知れません。
また、繰り返しになりますが、ある程度以上の角度で基準になる35SMAと55EMAが接近した状態で価格上昇・下降が発生しなければいけません (つまりある程度トレンド初期の動きが既に起きている状態) 。このトレンド初期の動きを見て次の押し目でエントリー、というやり方が基本になっています。トレンド発生前に思い込みでエントリーしてしまうとリスクが高い手法でもあります。また、先走って押し目を待たずにエントリーしたりしてはいけません。必ず押し目を待つことになるため、押し目のない一方的なトレンドではひたすら見送りです。つまり、それなりに我慢づよさを要求される手法であるという事になります。
複数MAを使って短期のEMAを押し目狙いに利用するところなどは、Dealing FXというプライスアクション系の教材に書かれている王道的なシンプル手法に少し似ているかな、とも感じました。
12氏手法への批判
28 ：Trader＠Live!：2011/11/12(土) 19:40:00.21 ID:KY5vja6v
こういうのって初心者が１度は考えそうなルールだけど
ＭＡなんてのは完成後は簡単にみえるけど実際には
戻せばレンジ、戻さなきゃトレンドってことも多いよね
結局はリアルタイムでのその判断が大事つうわけで
インジ系はどうやったって一番の壁である時間軸のバラつきを克服できんのさ
個人的にはこの考え方もよく分かります。リアルタイムでMAだけ見ていても、次もMAの傾き通りになる、とは限らないというパターンに出くわすことがあります。そんなときに、MAの傾き通りにしばらくの間値動きが進むだろうということの別の根拠を持った方が、より安全かつ精神的に安定したトレードができるんじゃないか、というのがワタクシの考えです。
トレード始めたての若造の頃は、移動平均線マンセーでした。みんな移動平均線で勝ってるんだし自分も移動平均線だけあればもう何もいらないだろ！と本気で思っていましたが、自分にとって移動平均線はベストフレンドではなく、もっと他に合ったやり方があると気付くのに数年かかってしまいました。
この手法に興味のある方も、Forex Tester 3などの裁量トレード練習ツールで自分に合った手法かどうか、納得いくまで試してからフォワードテストに移られることを推奨します。
久しぶりに面白そうな手法なので、明日から私もForex Tester 3で検証してみようと考えています！
