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【972手法】 5分足 移動平均線&CCI手法 その3

更新日:

972手法、CCIと5期間移動平均線を用いた5分足エントリーについて、第3回です。今回はCCIについての簡単な解説と、前回提示したルールの深掘りを少しだけ。

【972手法】 5分足 移動平均線&CCI手法 【毎日適当にやってても100PIPは取れる 】

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CCIってそもそも何だろう

CCI (Commodity Channel Index)商品チャンネル指数はドナルド・ランバート氏によって、1980年に商品市場の価格の規則性(サイクリックな値動き)を簡単に発見することを目的に作られました。商品市場では、一定サイクルで高値・安値が繰り返されるという前提に立っての売買が行われていたためです。

CCIの算出

14期間CCIの出し方を例に挙げます。

CCI=A/B

最終日の基準値(TP)を算出 → (高値+安値+終値)÷3   ※TP = Typical Price
TPの単純移動平均(SMA)を算出 → 最終日を含む14日間分のTPの単純移動平均
TPから単純移動平均を引く → この値をBとする
平均偏差MD(Mean Deviation)を求めて0.015倍(定数)する → この値をAとする

CCI = (TP-SMA) / 0.015MD

MD = (|TP1-SMA1|+|TP2-SMA2|+...+|TP14-SMA14|) / 14

つまるところ、高値・安値・終値の平均値(TP)を一定期間取って、TPとTP移動平均線との乖離を計算し、それを0を中心とした+-100強ぐらいの範囲に収まるように指数化してみたものと思えばいいんでしょうか。考え方の根底にはどうしても移動平均線があるわけです。

972手法のアレンジについて

前回の記事で紹介した、この手法があまり機能しない例のチャート画像です。特に2番目のエントリーでは、CCI+100以上からの0ライン割り込みをトリガーとしているにも関わらず、せせいぜい数pips程度しかとれず、ぐずぐずしていると大きめの上昇に巻き込まれることになります。CCI+-100到達後のゼロライン到達はあまり意味がないのか?

20161106_972%e6%94%b9_1103-1

何がダメなんでしょうか? … と思ったらダイバージェンスでした。

20161106_972%e6%94%b9_1103-2

CCIはオシレータなのでダイバージェンスが発生します。

CCIが安値切り上げ、価格が安値切り下げの強気ダイバージェンスが出ており、ショートでエントリーするには適切でなかったということでした。

+-100を超えた状態は片方向への価格の偏りが発生している、という考えは持ちつつ、エントリー方向と逆行するダイバージェンスが発生している場合はエントリー見送り、というフィルタを一つかけるとエントリー回数が減り、勝率が高まる結果になると考えられます。

2chで交わされた議論

135 : Trader@Live![] 投稿日:2009/05/16(土) 12:00:28 ID:FCftNC6/

5MAだけど色々意見出てるなw
CCIだけど+-100で見るのはいいんだけど
オレの書いてる事よくみてもらいたいんだが
0ラインを抜ける前に+-100から抜け出てるってことで
騙しなら0抜けできないし+-20辺りから0手前で折れてるよ
終値確認でエントリータイミングで+-100越えてる場合もあるし
何分足チャートでやってるか考えてみてくれ
CCIは敏感に反応するオシレーターだが終値の見極めが
良いフィルターになってるよ
しかしエントリーした次の足がMAに確実にサポートされる
保証なんてないわけだから 損切りが分かれ道になる事は
間違いないよ別に釣ってないからw

136 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/16(土) 12:03:44 ID:IWaPuNlS [1/3回]

>>135
5MA抜けの時点で±200を超えてる時は様子見の方がいいみたいです
141 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/16(土) 15:31:32 ID:foDZ4sYv [2/2回]
>>153
>>0ラインを抜ける前に+-100から抜け出てるってことでお、俺と同じ考えのひとがいた。
ずーーーーっと何日もCCIを観察してそのことに気が付いたおいらはゆとり脳。

152 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/16(土) 23:20:50 ID:tSCpSxno [1/5回]

ゼロを抜けてたらって所がわからない。
例えば5MAが上昇で、1本目が5MA上にぶち抜き

2本目の終値が上にぶち抜いた5MA維持 && CCIが0抜け?

3本目の開始値で成りポジCCIは-100~100まででしょ、てことは上の例の場合
CCIがマイナスからプラスに上抜けって事でいいんかい?

レートが移動平均線から離れる事を予測して、この時はLONGでいいのかな?

153 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/16(土) 23:31:27 ID:FKydexIp [3/3回]

>>152
CCIが0を抜けている状態とは
ポ汁段階で、Lなら0以上、Sなら0以下にあればおkじゃないのか

155 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/16(土) 23:32:00 ID:e2J5kWt8 [4/4回]

>>152
その場合はマイナスからプラスでおk(だよね?)ちなみに、CCIは上限下限は決まってない
一般的には100を超えたらロング、-100を割ったらショート
-100~100はニュートラルゾーン扱い

160 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/16(土) 23:57:22 ID:tSCpSxno [3/5回]

悪いね、どうも要領わるくて
>>153
レートが5MAの上でも下でも関係あるってことだよね?
5MA上抜けで、かつ、CCIが0以上でLONG
てことでOK?

162 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/17(日) 00:01:00 ID:tSCpSxno [4/5回]

書き直し
>>153
レートが5MAの上か下かによって売買が変わるって事だよね?
①5MA上抜けで、かつ、CCIが0以上でLONG
②5MA上抜けで、かつ、CCIが0以下ではエントリーしない
てことでOK?

163 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/17(日) 00:03:01 ID:XxpRtcFl [2/2回]

>>161
こうしてみるとボリバンっていい加減なツールだよなぁ
ボリバン亜種のCCIも同じよ
皆、目覚ませ
MAだけで戦うのが一番いい

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