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今回は、かなり昔のスレッドからの引用になりますが、ワイルダーの定義、トレンドラインやダウ理論といったインジケータに頼らない方法論を駆使したトレード手法を紹介します。基本に忠実なトレード手法なので、インジケータを色々使うチャートが苦手な方には参考になると思います。
元スレ : 1日10ピピくらいならほぼ確実に抜けるだろ PART12
URL : http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1240368998/
ワイルダーの定義、トレンドライン、ダウ理論を使った基本に忠実な731氏の手法
731 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 10:16:56 ID:EO8pZryZ
前にも晒したと思うけど
①ワイルダーの定義
②トレンドライン
③ダウ理論（支持線、抵抗線）
これで1日平均30~50pips抜いてるよ。ちなみに今USD/JPY 98.60Sしたよ。
この中で高値安値の確認してるやつ何人いる？インジケータに頼りすぎじゃない。
おまけにころころ手法変える人が多いみたいだし。高値を超えたら買い、安値を
割ったら売り、で十分勝てるよ。このスレは1日10pips狙いっていう謙虚な人が
多いみたいだけど本当に10pips抜いてやめれてるのか疑問です。次も勝てるかもと
考えてまたエントリしてしまう人が多いんじゃない？その時点でルールを守れてない
んだからまずは手法研究なんかに没頭するより自分をどうにかしたほうがいいよ。
ワイルダーの定義とダウ理論
ワイルダーの定義
上昇相場の場合 … 当日終値が前日安値を下回らない限り上昇トレンドが続く可能性大
下降相場の場合 … 当日終値が前日高値を上回らない限り下降トレンドが続く可能性大
考え方はデマークのプライスフリップに似てますね。
ダウ理論
トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する
「現在の市場で発現しているトレンドは、明確にトレンドの転換シグナルが現れるまで継続し続けるとする。トレンドに従った売買によって多くの投資家は利益を得るのであり、トレンドに逆らった売買で利益を得るのは難しい。」
引用元 : Wikipedia
URL : https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E7%90%86%E8%AB%96
735 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 10:53:24 ID:svJdbGa1
>>731
高値安値は前日の？
ホントにインジケータは表示すらさせてないの？
736 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 11:29:28 ID:EO8pZryZ
前日のというより波が崩れるポイントがあるじゃないですか？
USD/JPYはすごくわかりやすいと思うけど、H1で見ると高値である
99.55まで届かずにワイルダーの定義確認、その後トレンドラインを割ったので次は
抵抗線である安値98.60を下回ったら上昇トレンドは終わり、とダウ理論より判断できます。
インジケータはあまり使いません。あまりに波がごちゃごちゃしてて高値安値の確認が
しにくかったらZigZagとかいうのを表示させるぐらいです。もし使用するとしたら一目が
かなり優秀で役にたつツールだと思います。
737 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 11:34:39 ID:DgMCco3G
高値安値ブレイクアウトだとトレンドがない日はノートレードか
高値安値の間で終了する日って結構多いんだけどな
トレンドが発生してると当日始値と高値がほぼイコールになるからこの日も見送りか？
742 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 12:07:38 ID:EO8pZryZ
>>737
エントリの機会は基本少ないです。けれど多いときにはばんばん現れます。
複数のペアを見るようにしています。主にトレードするのは上であげた２つですけど。
749 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 12:25:18 ID:DgMCco3G
>>742
１時間足でそのやり方だと多くて１日１ペア３、４回ってとこか
ただ10pip以上取りに行くやり方の１つではあるよね
755 ： Trader＠Live!：2009/05/06(水) 12:52:29 ID:EO8pZryZ
>>749
その通りです。一日のエントリ回数まで当てられてしまいました。
高値安値更新のたびに狙っていく感じになりますがその際に値動きの勢いを
見極める必要があるのでそこを見誤ると損失が続く、ということも多々あります。
リミットを10pipsにするならかなり信頼性の高い方法じゃないかなと思っています。
2009年5月6日当時のチャートから731手法を考察
2009年5月6日当時のドル円1時間足チャートから、731氏の手法について考えてみました。
右肩上がりのチャートでトレンドラインをざっくり引いてみます。731氏のいう高値99.60はFT3のチャートで99.54に該当するためここに水平線。同様に安値は98.59に該当したのでこれにも水平線を引きます。
ワイルダーの定義が確認できるのは丸を付けた箇所およびその後ろの上下動。TL割れを確認した後、一度安値98.59を付けて反発していますが、これを一度割り込んだことで目線を下目線に変えるということであるということでしょう。現に、98.59を割り込んだ後、一度大きく戻したものの終値で99.54を超えることはできず、99.54を試したあと下落し、大きな下降トレンドを作っています。
98.59を割り込んだら即ショート、というのもありかも知れませんがこの例の様にダマシブレイクのリスクが大きいため、731氏のように一度のトレードで10pips～程度を狙うならともかく、100pips以上を狙い肉場合は初回を避けて次のブレイクを待ってトレードするか (これは慎重が過ぎてチャンスを逃すことも多々ありますが)、レンジ下限へのプルバックを待って損切りをレンジ上限の50pipsぐらい上に置いて枚数少な目で行くと良いかと。
因みにこの議論が行われていた当時の日足チャート。小さく青で網がけ下あたりが2009/5/6～の頃の値動き。過去2回このゾーンで上昇を止められ、直前の上ブレイクはフォロースルーがないまま再度レンジ内に戻っていたので下降の動きが期待されていた状況。
折よくヘッドアンドショルダーズの最後の肩(ショルダー)を作っていたのが5/6～になります。この時も同様に、最後の肩を形成→下降で安値切り下げ、次の戻り上昇がレンジ下限で下に跳ね返されて更に安値を作った時点で日足は完全に下降トレンド入りした、という後講釈が可能な状況でした。
再び2009年5月6日ごろのチャートに戻りますが、TL割れとサポレジ割れで目線を転換させるというこの方法論、くまひ○先生と名乗る人物のマジックボックスというインジケータだかトレード手法の教材にどことなく似てますね。あれもTL割れとサポレジでボックス作ってボックス割れからエントリーしてませんでしたっけ…。
