MA(移動平均線) MTF(マルチタイムフレーム) トレード手法

【鷲津理論】ロジックとしては5分足と4時間足と日足の剥離をトレンドサインとしてる単純なデイトレ手法だ・・・

投稿日:

本日は久しぶりに本サイトの趣旨に戻り、2ch発のトレード手法の紹介です。


元スレ : どうしたら勝てるようになった?61勝目

254 :Trader@Live!:2013/01/05(土) 23:37:05.39 ID:cJ2pZjE8

これがユロルで取り上げられた鷲津理論。3年前?いまだ現役爆益

「移動平均線の1日分....5分足なら288本あと4時間分・・・・・・・48本だな・・・・・
つまり5分足なら288日とと48日を表示させる。
48日線をローソクが超えたら買う。下なら売る。
このとき288日線は買いなら48日線の下、売りなら上じゃなければエントリーしない。

ストップはそれぞれ288日線だよ・・・こんなんでもプラスになる。
まあクロスは使わない。利確はハントレで伸ばす。
ロジックとしては5分足と4時間足と日足の剥離をトレンドサインとしてる単純なデイトレ手法だ・・・
移動平均線の周期はオレの考え方なんで・・・ご愛嬌
試しにチャートにこの2本引いて眺めて欲しい。」

なんか5分足288線逆張りで使ってる人多いけど違うからね。

309 :303:2013/01/07(月) 05:27:46.06 ID:damTelBj

>>274のEAは>>254の鷲津理論とやらを検証するためのものなので、そこに書いてある条件で動かす前提です。
ただし離隔の「ハントレ」の意味は判らなかったので、リミットもストップも288MAに引っかかったら切るだけにしてあります。
RSIのフィルターはオレが適当に加えたので、気に入らなければ外してみてもいいですが、クソエントリーの嵐になります。

結果から言うと、このEAでユロルを2012年12月の1ヵ月だけ動かすとPFは1.0を割るので儲かりません。
ただ、離隔の「ハントレ」なる部分を儲かっているうちに切るように実装すればPF1.0越えはありえると思います。
なので離隔の部分をトレーリングストップにしたり固定PIPSにしたりして各自工夫すればひょっとしたら使えるEAになるかも。
オレは自作EAで自動売買しているので、その経験から言うと鷲津理論は「有り」っぽいかなあと感じました。
ただしこのEAを実戦で使えるレベルまで手を入れるのはそれなりの手間がかかります。
コピペで1レスに入るように、実践的な部分は全部そぎ落としちゃったので。

仕事に行くんでこの後はレスできませんのでご了承ください。

311 :Trader@Live!:2013/01/07(月) 12:03:57.08 ID:Bt2e8ZkF

ハントレ

48を逆に抜けたら手仕舞いって事だろ多分

 

126 : 24代目[] 投稿日:2012/05/31(木) 02:06:09.85 ID:Mgfvn3Cm

         / ̄ ̄\
       /   _ノ  \     雇用統計週で,何がおこるかわからんから,ポジらないつもりだったけど,
       |    ( ⌒)(⌒)   明日ドル円が少し戻りそうだから,短期勝負だろ
          |     (__人__)
        |      ` ⌒´ノ    AUD/JPY 76.79L 1枚
          ,|         }    ストップ引っ掛けると早そうだから,76.4にストップ
       / ヽ       }     目標は50pipsくらい,ハントレってところだろ
     く  く ヽ     ノ
       \ `'     く
        ヽ、      |
            |       |

…「ハントレ」って何だろうと思いますが分からないので、とりあえず本手法を考察していきます。黄色で示した、『鷲津理論』とでも呼ばせていただきましょう。



鷲津理論の考察

本手法のチャート

FX2ch_20170122_1jpg

48SMA(単純移動平均線)と288SMAのみ、実にシンプルです。

  • 4時間=240分=5分x48
  • 一日=1440分=5分x288

5分足と4時間足、日足の乖離を見てトレードするということで、この2本の移動平均線を使用しています。

トレードルール

「48日線をローソクが超えたら買う。下なら売る。
このとき288日線は買いなら48日線の下、売りなら上じゃなければエントリーしない。」

ということから、エントリー条件は以下の通りになります。

  • ロングエントリー条件 : 48SMA > 288SMA のときに、ローソク足終値 > 48SMA
  • ショートエントリー条件 : 288SMA > 48SMA のときに、ローソク足終値 < 48SMA

この時点ではMTF(マルチタイムフレーム)的な考え方を取り入れた、非常にシンプルなトレンド相場なら使えそうなエントリー条件に見えます。レンジのとき往復ビンタ食らいそうな感じがしますね。

損切り条件については、「ストップはそれぞれ288日線だよ・・・こんなんでもプラスになる。 」と言われているので、288SMAタッチを損切りの逆指値に使用するということになります。

利確の条件が分かりません。「ハントレ」とは一体…うごごごご!とでも言って欲しいのかと。仕方ないので、クローズ条件にMACD反転かヒストグラム反転を使ってみます。

ForexTester3で裁量トレードルールとして検証

RSIフィルタがないとEA化したときの成績が酷かったとの書き込みがあるため、そのまま使えない可能性が高そうです。

ということで利確と損切りのフィルタにMACDを使います。エントリー後、MACDのヒストグラムの山が崩れるか、MACD自体のクロスが発生した場合にポジションクローズ。損切りはエントリー時点の288SMAに任せると…トレンド発生時の損切りポイントがとんでもなく離れると思うので、MACD反転で臨機応変に手仕舞いします。

また、48SMAをトレード方向に抜けなくても、トレンド継続をMACDダイバージェンスで捉える、というのもルールに付け加えます (例. 48SMA > 288SMA のときに、ローソク足終値 > 48SMAを満たしている限り、MACDヒストグラムの強気ダイバージェンスでもポジションを建てる)。

FX2ch_20170122_2

トレンド発生時、強いトレンドだと勝ちやすく、利幅も大きめです。しかしトレンドが一服するとMACD反転によりロングが損切りに遭いやすくなります。288SMAまでの距離を考えると、Risk:Reward比(損失:利益)がとんでもなくリスキーな値になるため、オシレータか何かのフィルタをかます方が安全ですね。

FX2ch_20170122_3また、こんな感じのはっきりしない相場に弱いです。288SMAに頻繁に接近し、MACD反転を確認しては損切りしています。

結果

  • 試行回数 … 31回
  • 勝ちトレード…15回
  • 負けトレード…16回
  • 最大連勝回数…5回
  • 最大連敗回数…6回
  • 通貨ペア … ドル円
  • 時間足 … 5分足(メイン)
  • ロット … 1万通貨固定
  • 時期 … 2002年1月4日~1月11日
  • 開始時資金 … 10000 USD
  • 終了時資金 … 10062 USD
  • Profit Factor … 1.48
  • 一日あたりトレード回数 … 3.69

感想

かなり疲れます。50回程度はやろうと思いましたが、FT3でデモトレしてても疲れます。

30回程度の試行だと何とかプラスになりましたが、気を抜いたりルールを厳守できないと即マイナスになります。利確の最大pipsを固定するか、ATRの2倍の値などに制限すると利が乗っている内にクローズできて、トータルのプラスが増えそうな感じもしました。

また、エントリーもADXか何かでボラの大きいときだけにするなど、改善の余地はまだまだあります。ちょっとしたルールの改変でかなり化けてくれる手法になりそうなので、ルール自体かなりシンプルなのでこれをベースに色々と試してみるのも悪くなさそうです。

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