MACD トレード手法 トレード手法検証 書評 裁量トレード

【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その4

更新日:

エルダー博士のMACDダイバージェンスを取り入れた手法の検証、第4回になります。今更ですが、Moving Average of OscillatorがMACDヒストグラム(MACDマイナスシグナルの値をゼロラインを挟んだヒストグラムとして表示)の代わりになってくれるのに気付いたため、ヒストグラムでの検証をしてみようかと。

MACDダイバージェンスに関する書籍はコチラ

第一回 : 【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その1
第二回 : 【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その2
第三回 : 【エルダー博士】 MACDダイバージェンス手法の検証その3

今回は4時間足オンリーで行います。

条件
  • 通貨ペア … ポンド円
  • 時間足 … 4時間足
  • 1トレードのロット … 10000通貨
  • スタート資金 … 10000USD
エントリー
  • 4時間足でMACDヒストグラムのダイバージェンスが確認されたこと
  • ショートエントリー  : ダイバージェンス確認後、MACDヒストグラムの山が下りに転じる
  • ロングエントリー     : ダイバージェンス確認義、MACDヒストグラムの谷が上りに転じる

注.1) ダイバージェンスは、ゼロラインをまたいで発生するもののみとします。

注.2) ダイバージェンスラインを引くのは、MACDヒストグラムの「山1→谷1→山2」または「谷1→山1→谷2」に対してのみとします。

このチャートで言えば、ピンクラインはダイバージェンス、黄色ラインは適用範囲外。

20170109_elder-macd1

利食い
  • ショートポジション : 直近の安値近くのローソク足終値または1~2回前の高値のローソク足終値付近(サポレジになりそうな目立つ高値・安値)
  • ロングポジション    : 直近の高値近くのローソク足終値または1~2回前の安値のローソク足終値付近(サポレジになりそうな目立つ高値・安値)
  • いずれもポジションと反対方向のダイバージェンスが発生したら即時手仕舞い。
損切り
  • ショート・ロングいずれも、ダイバージェンス発生が確定したスイングの高値・安値より少し( 10pips~)離す。
  • ダイバージェンスの起点が近い場合、起点から少し離した場所に損切りを置く。

結果

  • 試行回数 … 61回
  • 勝ちトレード…38回
  • 負けトレード…23回
  • 最大連勝回数…5回
  • 最大連敗回数…7回
  • 通貨ペア … ポンド円
  • 時間足 … 4時間足(メイン)
  • ロット … 1万通貨固定
  • 時期 … 2001年3月~2002年3月13日
  • 開始時資金 … 10000 USD
  • 終了時資金 … 16064 USD
  • Profit Factor … 3.53
  • 一日あたりトレード回数 … 0.14

感想

試行回数が少な目ですが、MACDの山谷を使うパターンよりもかなりトレードチャンスが増えました。また、若干勝率も良く、利益率も高めの結果が出ました。通常のダイバージェンス、ヒドゥンダイバージェンス、両方とものべつ幕なしにトレードした結果です。

  • 通常のダイバージェンス … 価格の伸びにオシレータが着いていけない、反転を示すと言われているパターン
  • ヒドゥンダイバージェンス…オシレータの伸びに価格が着いていけない、調整終了とトレンド継続を示すと言われているパターン
負けトレードの主な原因
  1. 日足のMACDの向きと逆方向のトレード
  2. 日足で発生したダイバージェンスと逆方向のトレード
  3. 「複数の山・谷」に引っかかる
  4. 欲深にターゲットを設定して、到達前に逆方向のダイバージェンス出現

あまり面白くない分析かも知れませんが、やはり日足に逆らうトレードはしない方が賢明ですね。次回は、日足の方向をトレード基準に取り入れて、データを取りたいと思います。

今後の課題
  • ヒストグラムでダイバージェンスが出ていないが、MACD側でダイバージェンスが出ている場合の対処
  • ヒストグラムの「大きな山1--谷1--山2--谷2--大きな山3」などの複数の小さな谷をまたがるパターンの有効性の確認
  • ゼロラインをまたがない「ダイバージェンス」でトレンド反転・トレンド継続するパターンへの対処(エルダー博士的にはNGですが)

この辺りもルール化して検証の対象としていきたいと思います。

本日はこの辺りで。

 

MACDトレード用の便利ツール紹介(1/14追記)

MACDダイバージェンスを自動描画してくれる無料インジケータ

ライン(EMA)表示バージョン  FX5_MACD_Divergence_V1[1].1.mq4 [表示]

ヒストグラム(MT4標準)表示バージョン FX5_MACD_MetaTrader.mq4 [表示]

※いずれも「ダイバージェンス候補」の表示です。EMAの山谷やヒストグラムの頂点の確定前の状態の、ダイバージェンスの可能性あり、の段階で表示されます。

MACDヒストグラムダイバージェンスを自動描画してくれる無料インジケータ

こちらはMACDヒストグラム(OsMA)ダイバージェンスを素直に表示

FX5_Divergence_V2.1.mq4 [表示]

何かを修正しているようですが、ヒストグラムの山の高さなどが微妙に異なります。精度はこちらが上か。

FX5_MACD_Correct_a.mq4 [表示]

MT4のMACD、各種ダイバージェンス自動描画インジケータ、OsMAを一画面に表示してみました。Correctは何を「修正」してるんでしょうか…。今度調べてみます。

20170114_MT4_Various_MACD_Div

MACDウォッチャ

MACDとSignalのクロスやSignalとゼロラインのクロスを監視、各種条件を設定してクロスしたらメールでアラートを飛ばしてくれるツールです。忙しい方はこうした自動化ツールを活用するのも手です。
MT4 MACD ウォッチャ
MACDとSignalのクロスやSignalと0ラインのクロスを見守り、メールでお知らせ!

WatcherMACD

MACDによるトレンドが出ている通貨ペアを効率よくサーチできるMT4インジケータ。MTF(マルチタイムフレーム)で方向がそろっている通貨ペアを一目で見つけられます。ひとつひとつチャートを開いて物色する手間も省けますね。

WatcherMACD画面イメージ

watchermacd_arrow2
取引可能な『全通貨』『全時間軸』を一画面で観察できる
WatcherMACD

Adsense 336*280

Adsense 336*280

関連コンテンツ

裁量トレードツールおススメ五選!

裁量トレード検証ならForex Tester 3 !!

・ローソク足を1本ずつ動かしたい
・失敗したトレードを巻き戻してどこで失敗したか考えたい
・思いついたトレードルールを実際のチャートで検証したい
・裁量系の商材の検証したいな…

そんな貴方にこそForex Tester 3。チャートの早送り巻き戻しがローソク足1本単位で出来ちゃいます。

ベストセラー的裁量トレード教材、Advanced Homing FX

基本に忠実な裁量トレードと資金管理の方法論の王道を行く内容。爆発的な勝ちではなく、大負けせずコツコツ勝ちを積み重ねていけるようになります。そういう意味でこの価格は安いです。

 

ボリンジャーバンドの高勝率パターンを厳選、FX MISSION ZERO COMPLEAT Manual !!

発売から2年以上経ちましたが、実は良教材だというのに今更気付いて検証中です。先日はポンド円で楽々250pips以上稼がせてもらいました。トレンド相場、レンジ相場、反転を捉えるための10のトレード手法はどれもシンプルで、4時間足以上(日足以上推奨)のスイングトレード主体なのでリーマントレーダーや兼業トレーダーの方に超おススメです。

↓の画像のチャートはその後思惑通りに下落し、延べ400pipsほどいただきました!

’17年5月のポンド円日足。悩まず楽々250pips取れました!!

相場観、値動きの上下目線の決め方を学ぼう

・相場が上下どっちに行くのか分からない…
・何年やっても往復ビンタを食らって資金が増えない…
・自分には才能がないんじゃないか…

トレードの技術は身に付いて来たものの、相場の方向性の見立てが悪く勝ちにつながりにくいと感じている人にピッタリのマニュアルがこちら、GT5オリジナルレポート〜目線の固定と目標の決定〜です。先ずは相場がどちらの方向を向いているのか、どこまで伸びるか、という相場観をキッチリ磨きましょう!! 分かりやすいテキストに加えて事例動画が多数付属しており、非常に分かりやすいです。
We Love FX GT5オリジナルレポート〜目線の固定と目標の決定〜 | fx-on.com

重要なサポレジを自動描画、その反転率は90%を超える…

Must Lineはこんな方に向いています。

  • 初心者で肝心な水平線がどこにあるか分からない
  • 何本も引いてしまってどれが重要なのか分からない
  • 水平線を引くべき場所を見落としてしまう
  • ものぐさで水平線を引くのが面倒くさい
  • 複数通貨で水平線を利用したトレードを同時平行で行いたい
  • 有効な水平線の引き方を実例を見て勉強したい

相場の反転的中率94%!!世界が意識している重要ライン自動描画ツール限定公開重要なサポートレジスタンスを自動で描画してくれる『Must Line』 | fx-on.com

-MACD, トレード手法, トレード手法検証, 書評, 裁量トレード
-, , , ,

Copyright© 2ch的FX手法まとめ , 2018 All Rights Reserved.