Table of Contents
今回はトレード手法構築の方法論と、それを実践して期待値の高いトレード手法をされている578氏のディナポリ手法を改良した手法について紹介したいと思います。
元スレ : どうしたら勝てるようになった？113勝目
引用元URL : http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1440325016/
トレード手法構築の王道とは
566 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 20:14:12.26 ID:a54xRznC
FXで勝つ方法って、実はとっても簡単。
1.良さそうな手法を思いつく
↓
2.徹底的にバックテスト→エントリーチャンスが多くてPFの高い(2以上)方法ならDD考慮しつつ実践バクエキイヤッホー
↓
PFが1以下なら1.へもどる
PFが良くてもエントリーチャンスが少なければ、その方法を実践しながら1.へ
エントリーチャンスが多くてもPFが今ひとつ(2未満)なら、フィルターを考え、思いついたら2.へ
以下延々ループ
勝てる手法構築の王道を行く考え方ですね。自分で思いついた手法を検証するもよし、2ちゃんに書かれていることを試すもよし、情報商材に書いてある手法を試してみるもよし、だと思います。要はひたすら自分でバックテストしてみて、勝率や一度の損切り額を考慮しつつ勝てる手法に仕上げていくことが大事ですよね。そこに至るまでのトレード手法のアイデアについては、人から聞いた物でも何でもかまわないはず。
このスレみてても、バックテストの話題がほとんどない。
このループを繰り返している限り、後退することはありえないんだが。
バックテストをサボってるくせに勝てないとか負けるとか、そんなん当たり前じゃん！としか言いようがない。
宗教みたいな能書き垂れてるのもいるけど、言葉で他人に説明して、その他人が迷いなく再現できる方法じゃないと、バックテストできないから、そんな手法は一過性のもの、勝ててるならマグレ。
PFとはProfit Factorの略称で、トレードの利益総額と損失総額の比率を意味します。総利益 ÷ 総損失で計算するため、PFが1.0よりも大きいトレード手法でないと、トレードすればするほど損をすることになります。
例) 100回トレードして、利益の総額が120万円、損失の総額が80万円であった場合、120万÷80万=1.5となり、PFは1.5になります。
PFは大きい程良いと言えば良いのですが、あまり大きすぎる場合、相当な長期間利食いを我慢したり損切りを我慢するタイプの手法になってしまうことが多いため、大きなドローダウンが来た時に心が折れてしまいルールを守れなくなる可能性も…。その結果、利食いを我慢できず自らPFを下げる行動をしてしまう人が多い様に見受けられます。
568 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 20:25:14.38 ID:i+B5wyOi
>>566
だよな 勝ってる奴のしてることはただ一つでしょ
現在採用中のロジックの確率を実弾使っての検証のはず
いつパッタリ通用しなくなるかとの不安とも戦ってるはずなんだが
ここでは余裕かましてる連中ばっか
それが痩せ我慢だとすると、本音の欠片さえ投下されてないことになる
578氏のディナポリ改良手法
578 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 21:12:08.76 ID:a54xRznC
>>568
そうだよね。
バックテストの結果が良くても、実戦ではダメかもしれないから、低レバでデータ取りながら実戦。
うまくいっても、いつ通用しなくなるかもわからないので、新しい手法探してバックテスト。
今持ってる手法をさらにブラッシュアップすべく、新しいフィルターをかけてバックテスト。
こういうことやってると、バックテスト以上に儲かった時には逆に不安になったりww
トレーダーは四六時中バックテストする羽目に…。こうしてForex Tester 3が売れるわけですね。
Forex Tester 3はFXの裁量トレード用のバックテストソフトウェアとして有名なやつです。チャートの早送り・巻き戻し対応、複数時間軸の同時進行が可能といったこのソフトにしかない素晴らしい利点があります。欠点として、MT4のインジケータをそのまま使用する事ができない点が挙げられます。と言っても世に出回っていて普遍的に使用されているレベルのものは大体サポートされているか、fx-onなどで販売されています。
当ブログでもたまにForex Tester 3を使ってトレード手法の有効性を検証していますが、見た目もMT4とほぼ同じで (開発者が同じみたいなので当たり前か)、MT4に慣れている方ならすぐに馴染めると思います。早送り・巻き戻し機能は本当に便利です。毎回毎回MT4のストラテジテスタを回すのがバカバカしくなりますよ。
試用版も無償ダウンロードできますので、使ったことのない方はこの機会に是非どうぞ。
※GW中のセールとして、通常299USDのところ、5/5まで249USDで販売されています！
>>571
そうかなと思ってたんだけどね。
実は少し前にシングルペネトレーションのバックテスト結果を投下したんだけど、
盛り上がるかと思いきや、スルーされちゃったからね。(￣◇￣;)
このスレの人たちはバックテストの結果とか、あんまり興味ないのかと、ちょっとガッカリした。
ちなみに、自分は投下したバックテスト結果をもとに、
シングルペネトレーションにフィルターを二つかけて、PF2越えの手法にして美味しくいただいてます。(^o^)
シングルペネトレーションは、フィボナッチトレーダーとして著名なジョー・ディナポリ氏が、簡単に勝ちやすいパターンの一つとして著書の中で詳しく述べている手法です。
※概要 : 3x3DMA (3SMAを3期間分先にずらしたもの) を最低8本以上の足がタッチせずに急騰した場合、頂点から38.2%のリトレースメント(押し)の少し上でエントリー、61.8%リトレースメント(押し)の少し下まで下がったら損切り。利食いはリトレースメント幅(頂点からの下げ幅)に対して61.8%上昇した箇所。ショートの場合は逆。
シングルペネトレーションについての詳細や事例はコチラをどうぞ。
586 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 21:42:12.86 ID:xE2b3cDt
PF2.0の手法などあり得んよ
もしあり得るとしたら、バックテストの際に
カーブフィッティングしてるだけ
実際はPF1.3もあれば十分
592 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 22:56:44.30 ID:a54xRznC
>>586
例えば、例のシングルペネトレーションの単純なバックテストだけでもPF1.3は軽く超えてる。
これにトレードを厳選する有効なフィルターをかければ、PF2.0も現実的な数字と思えないかい？
595 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 22:59:49.29 ID:xE2b3cDt
>>592
ちなみにどういうフィルターかけてるの？
おれはせいぜい、200MAの上では売らない、200MAの下では買わない
その程度のフィルターしか使ってないけど
578氏は多くを語らず、シングルペネトレーション以外にトレードを行う条件とするフィルタについては教えてくれませんでした。
なので、いくつかここで考えてみたいと思います。
シングルペネトレーションのチャート
3x3DMA (3期間単純移動平均線を足3本分先にずらしたもの) しか使わないので非常にシンプルです。
フィルタとして考え得るもの
フィルタの候補ですが、いくつか考えらえます。
1. 長い時間足のトレンドを見る
例えば上位時間足がダウ理論通りにトレンドの中にいるか、21EMAより上にいるか、MACDやストキャスがプラス圏で推移しているか、といったものが挙げられます。
2. 相場の勢い
ADXやDiamiなどのインジケータを使う。
3. シングルペネトレーションに対する逆張り
例えば、シングルペネトレーションが成功した後の上昇でオシレータのダイバージェンスが起きたらそれに合わせて逆張りを行う、といった感じ。ストキャスやMACDのダイバージェンス以外に、高値を更新しつつボリンジャーバンドの+2σに到達しない、といった値動きも逆張り用フィルタの一つとして使えますね。
スポンサーリンク
バックテストできない手法もある
583 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 21:27:11.71 ID:xnb6uccn
>>580
バックテストできないから裁量と呼ぶんだよ
バックテストできる手法なら無裁量EAと同じ
591 ：Trader＠Live!：2015/08/28(金) 22:47:43.62 ID:a54xRznC
>>583
レベル低すぎワロタ。
EAはバックテストできるのは確かだが、EAでなければバックテストできないというのは誤謬。
だいたい、EAなら過去データ並べてプログラム組めばすぐに結果出るだろ。
バックテストできるできないのレベルじゃねえよ。
裁量でも、バックテストできる裁量とバックテストできない裁量がある。
全く同じ場面に直面した時に全く同じトレードができる裁量なら、バックテストできる。
大事なのは裁量かどうかではなく、再現性があるかないか。
全く同じ場面で違うトレードをする可能性がある、つまり再現性が無いなら、
裁量云々以前に手法ではない。
人間のパターン認識はインジケーターのサインなんかより遥かに優れている。
こんな武器を手法に取り入れない手はない。
ただ、それを数学的なアルゴリズムに落とすのが非常に難しいので、EAにできるとは限らない。
よって、足を一本一本動かす原始的なバックテストであっても意味を持つんだよ。
インジケータの吐き出す数値同士の比較に基づいて、こういうときはこういう動作、ああいうときはああいう動作、という定義は割と楽に作れると思いますが、チャートパターン認識やそのときどきの値動きの速さなど(実際にトレードで手を動かす人間が値動きに対して欲と恐怖を感じる)まで考慮してアルゴリズムに落とし込むのは不可能じゃないでしょうか。
いやまあ、欲や恐怖に影響される時点で完成された手法じゃないかもしれませんがね…。
591氏が言うように、同じ場面に直面した場合に全く同じ行動をとるのって難しいと思うのですよ。心理状況や体調などが大きく影響するはずなので。その困難さを痛感したからこそ、昨今はここまでEA(コンピュータによる自動売買)が流通しているのかも知れませんね。
