MACDブレイクアウト手法の簡易検証

今回は、以下の記事で言及した、「MACDのブレイクアウト」でエントリーするトレード手法をで試してみました。簡易検証の結果とそれを踏まえた考察を書きます。お付き合いくださいませ。

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デモトレードの結果

あまり厳密にトレードルールを定めずにデモトレをしてみた結果になります。

• スタート … 10,000USD
• 通貨ペア … GBP/JPY
• 時間足 … 4時間足(メイン)、週足(サブ)
• ロット … 30,000通貨
• エントリールール … MACDが一度トレンドと反対方向に押し戻りした時にできる山谷をMACDが抜けたらエントリー。
  • ロングの場合 (1)… 上に伸びるMACDが一度下押ししてMACDの高値と押し安値が形成される。再度の上昇でMACD高値を抜いたらロングエントリー。
  • ロングの場合 (2) … MACDが陽転した後に(足15本程度の短い期間で)下押しして陰転、再度陽転して最初の陽転時に作った山を上抜けたらロングエントリー。
  • ショートの場合 … 上記の逆
• クローズ … 損切りは直近の高値安値を少し超えたところ。利食いは以下の内いずれか。
  • すぐ利確したい場合は、直近の高値安値の少し手前に指値を置く。
  • 利を伸ばす場合、エントリー方向のMACDヒストグラムの山谷が勢いを失くしゼロラインに近づいたところで手動クローズ。
• 結果
  • 25回トレード、19勝6敗
  • 総利益 … 4192 pips
  • 経過日数 … 419日

申し分ないと言えば申し分のない結果なのですが、1年2か月で25回しかトレードチャンスが来なかったのが問題点と言えば問題点か。

勝ちパターンと負けパターン

負けパターン

週足を見つつトレードしていたので、やはり週足の方向に逆らうようなトレードはどちらかと言えば負けが目立ちました。また、MACDがブレイクしたと見せかけて価格がレンジ内で推移した場合もチラホラ負けが込んでいます。

勝ちパターン

週足と同方向のトレードや、ダイバージェンスが起きた後の反転狙いが功を奏しています。以下、MACDに補助線を引いたチャートの画像を載せておきます。

上位時間軸である週足の方向に従うのが良さそうではありますが…、安全ではあるもののトレードチャンスが少ない。そこで逆方向にもトレードしてみるもあえなく撃沈。MACDの動きほど下げの動きは大きくなく、サポートに跳ね返されて上昇し損切りラインをヒットしてしまった例。

また、ボブ・ボルマンのビルドアップ理論にも通ずるところがあるかもしれませんが、低調に動くMACDと狭い値幅からのブレイクアウト狙いが当たると大きく取れる傾向にありました。

週足に逆行するのを承知でエントリーして大きく勝てた例ですが、弱気のダイバージェンスから下降し、最初のMACDの谷を下抜けたところでの売りが非常に効果的でした。急な反転上昇に巻き込まれて利を減らさないように、ヒストグラムの谷がゼロラインに近づいたところで早々に利確しています。結果的に利を最大化できた例でもあります。

まとめ

トレード回数も多くはなく、負ける時は負けますが、それでも勝てるパターンを精査して絞り込んでいけば有力な勝ちパターンの一つになり得るかと思います。上位時間軸がレンジ続きの時期でもテストをしてみる必要はありますが、勝てるポテンシャルを感じるので引き続きデータ取りをしていこうと思います。