今回は、SMA(単純移動平均線)とEMA(指数移動平均線)の傾き具合から相場環境を認識する話を書こうと思います。
- 単純移動平均線 : N日間の終値の平均値
- 指数移動平均線 : 直近の値を重視し直近の値動きに敏感に反応
この特性の差を利用して、次の値動きの方向性を予測する材料にするわけです。
SMAとEMAのクロスは有効に機能するのか?
- 948 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2014/10/02(木) 11:46:13.99 ID:aWvxgkQY
- １分足のトレンドが5分足のトレンドを作り5分足のトレンドが15分足のトレンドを作るわけだから
１分足の200MAの傾きを見れば次のトレンドが予測しやすい
- 952 ： 大統領もつ煮[] 投稿日：2014/10/02(木) 18:50:24.81 ID:aLeYdnPk
- １分足の２００？
そんなもん表示したら騙しばかりと違うんか？？
まあADX-MTF付加すればコマメに取れるよ -
ここでSMAとEMA以外に、ADXを使用するのは良いアイデアだと思います。ADXはRSIの開発者である、W・ワイルダーJr.の開発したインジケータで、相場の方向性を推し量るためのインジケータです。
- 956 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2014/10/02(木) 20:07:17.35 ID:aWvxgkQY
- 試しに１分足を最大まで縮小してみればいいんじゃね
SMAとEMAのクロスが有効に機能してるのが分かるよ
ADXのMTF化でちょっと困ったところ
- ADX自体は+DI, -DI, ADXの3本のラインを使用するインジケータのため、全てのラインを表示した状態でMTF化すると画面がゴチャゴチャします。かと言って、4つのタイムフレームをバーで表したようなものだと、ADXの概念で重要な位置関係の情報が抜けてしまいます。ADXは上昇トレンドであればADX値も上がり、下降トレンドであってもADX値が上がる、方向性の強さを示すものだからです。
- 困ったなー、ということで、ここではADXmを使用する事にしました。ADXmはADXを見やすくしたもので、ADXの計算式に対して以下の処理を追加し、方向性の視認性を向上させているものです。+DI > -DIの場合 : ADXの値を加算
+DI < -DIの場合 : ADXの値を減算
この処理を行う事で、ADXの示すトレンドの勢いが、上昇トレンドでプラス、下降トレンドでマイナスと視覚的に分かりやすく表示されます。また、ADX値を加算するときは青のライン、ADX値を減算するときは赤のラインで表示するのが一般的の様です。
948手法をチャートで表示
以下のチャートは、黄色のMAは200SMA(200期間の単純移動平均線)、青のMAは200EMA(200期間の指数移動平均線)を示しています。また、サブウィンドウのADXmは、MTFを意識して、50期間と200期間の2本のADXmを表示させています。
SMAとEMAの位置関係
まず二本のMAの位置関係について、以下の様に仮定します。
200EMA > 200SMA : 直近の上昇に反応 → 上がるかも知れない
200SMA > 200EMA : 直近の下降に反応 → 下がるかも知れない
こうして見てみると、200SMAと200EMAのクロスが十分にトレンド転換のサインになっている様に見えますが…。
このチャートだと、左端のEMA>SMAへの転換で、ほとんど上がらずに更に大きな下降に巻き込まれています。
また、右端のSMA>EMAへの転換で、価格は大きく下げているものの、その前に大きなプルバックが入っており、追っかけエントリーを焼き殺してから下がる動きになっています。こうした値動きに対するフィルタも要りそうです。
ADXmの活用
ここでADXmをどう活用するか考えてみます。
- 長期ADXm > 0 → 上昇
- 長期ADXｍ < 0 → 下降
- 長期ADXｍ > 短期ADXｍ → 上昇
- 長期ADXｍ < 短期ADXｍ → 下降
- 長期ADXmが青 → 上昇
- 長期ADXｍが赤 → 下降
この様に上昇・下降がそれぞれ3点満点で評価できるように基準を作り、2点以上でないとエントリーを見送る、エントリー済みのポジションは閉じる、という基準を使ってみると、上のチャートの左端のEMA>SMAの上昇転換(ダマシ)は早々に小さな損でクローズ、右端のSMA>EMAの下降転換はプルバックが終わった後にようやくエントリー可能となるため、プルバックに巻き込まれることもなくなります。
次のチャートでも、左端の下降トレンド時は最後のひと下げに短期ADXmのデッドクロスでショートに乗ってみたり、その少し後の上昇転換時は割と早い段階で乗れますね。
また、短期ADXmがRSIダイバージェンスの様な動きを示現することもあるので、これを目安にポジションクローズしても良いのかも。
ということで、今回はSMA, EMAのクロスにADXmをフィルタに使用したトレード手法の紹介でした。あくまで一例なので、特にクローズ条件については直近の高安値抜けで逆指値を入れる、など各自でアレンジして良いかと思います。