【91手法】これがなかなかいい感じです。【VIX・恐怖指数】

元々、VIXはVolatility Indexの略称で、シカゴのオプション市場で、S&Pオプションの満期までのVolatility期待値を出すために使用されていました。
そのため、金利やら満期までの残日数などが計算に使用されています。

そういったパラメータを持たない株式やFX市場のために、ラリー・ウィリアムズ氏が開発したのが、Williams VIX Fix となります。どうやって計算しているのかは軽く調べてみましたがよく分かりません。MQL4ファイルを見る限りはかなり短めの内容でした。変動率を計算しているため、ロジックとしてはROCに近いのかな?

ということで、Williams VIX FixとROCを同時に表示してみました。

見事に上下反転しているだけと言っていいぐらい近似した内容であることが分かると思います。VIXもROCも使い方は殆ど同じと考えて良いでしょう。
変化率をとっているので、RSIなどのオシレータに近い使い方が一般的な使い方になります。

例えばダイバージェンスを見たり、一定値を超えたらトレンド発生と見なしてその方向に追随するポジションを持つといった感じです。

上の画像はWilliams VIX FixとROCがほぼ同じ箇所でダイバージェンスを示現しています。
前者は価格の下落に、価格が下落するほど上昇するはずのオシレータの勢いがついていかない、後者は価格が下落しても下落率を示すオシレータの値が切り上がっていることを示しています。

…ということで何てことはなく、RSIやCCIと使い方の考え方は大して変わらないと考えて良さそうですね。

「3.7を超えたらリスクオン方向のポジションは持たないようにしてます。 これがなかなかいい感じです。」と言っていますが、むしろ一定値を超えたら売りポジを持つという使い方にした方が良いんじゃないだろうか、と思ったのは私だけでしょうかね…。