今回はMACDのクロスがどの程度有効なのか、というのを検証データを交えて書いてみます。
実際のところ、「MACDクロスでは勝てない」という声をよく聞きます。というか、私も実のところそう思っていました。
「思っていました」と書いている以上、今はそうではないという意味にもなります…。
結論から言えば、使い方次第、ということになりますが、詳細は以下の記事を読んでみて下さい。少しは役に立ちそうな事も書くんです、たまには。
元スレ : 聖杯を書くスレ146勝目
URL : http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/livemarket2/1472037496/
MACDのクロスでは儲からない?
294 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2016/09/04(日) 15:46:22.14 ID:Q8LdKtK6.net
macdのクロスが儲からないと言ってる人は多いが、どういう理由なんだ？
トレンド発生前には必ずクロスしているわけで、トレンドは必ず取れるということ。
レンジでも大きく負けることはない。バックテストでも勝てているんだが。
この検証データにはトレードルールが書かれていませんが、恐らくMACDクロスでポジって○営業日後に強制クローズ、ってやり方かと思います。ドテン売買をしていると恐らく10年間でも勝てないと思いますので…。
295 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2016/09/04(日) 15:56:36.54 ID:ghsHdpF1.net
>>294
ゴールデンクロス、デッドクロスなんて線と線が重なるチャートなんて世界中の投資家がみてるもの。
自分だけのゴールデンファイヤーみつけないと話にならない。
まずはチャートに50本以上移動平均表示させと毛
296 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2016/09/04(日) 15:59:19.55 ID:Q8LdKtK6.net
先週は15分のmacdクロスでボロ儲けしたんだが。
297 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2016/09/04(日) 15:59:56.27 ID:glRnwrye.net
>>294
ストップを狩って乱高下ズドンだから
MACDクロスの有効性を検証してみる
単一時間足でクロスしたらポジションを取る場合
これをやっていると全く勝てません。たまに勝ててもトータルですぐに負けが込んできます。
- ポンド円4時間足
- MACDとシグナルラインのクロスでポジションオープン
- MACDとシグナルラインのクロスで現ポジクローズ、新ポジオープン(ドテン)
これをハイレバ (10000ドルに対して30万通貨) でやってみたところ、トレード10回目にして当初の30万通貨をポジる資金が足らなくなり、ポジションサイズを20万に落としてもすぐポジれなくなり…、という流れで18回目のトレードで資金が1000ドルを割り込んでにっちもさっちも行かなくなりました。
ただただクロスしただけでポジションをとっても良い事はありませんね。たまに勝ててもトータルで負ける。
試行回数を増やすためにポジションサイズを1万通貨まで落としてもジワジワとゆっくり負けるだけでした。
単一時間で、ゼロラインより上でGC、ゼロラインより下でDCしたときにポジる場合
同じくポンド円4時間足で、今度は10000ドルスタート、3万通貨でデモトレードをしてみます。
- ポンド円4時間足
- ゼロラインより上でGCが発生したらロング
- ゼロラインより下でDCが発生したらショート
- ポジションと反対方向にMACDがクロスしたらポジションクローズ
トレンドの第一波は見逃して、一度押し戻りが発生した後の第二波、第三波を狙っていくトレードになります。
33回トレードしてみたところ、勝率は17勝16敗と約五分五分になりましたが、資金は13945ドルと約39.5%増加。
勝ちパターンの例
以下の画像の様に、トレンドが続く中で第二波、第三波とひたすらロングオンリーで取り続ける感じです。理想的な勝ちパターン。ただしこれがいつまでも続くわけではなく、天井付近の下落前のレンジではボコられたりします。
負けパターンの例
1) 大きく上昇した後や大きく下降した後にダイバージェンスに引っかかって天底近辺でポジっては損切り
２）トレンド発生前のダマシブレイク気味の動きの乗せられる
次回試してみたいパターン
天底からの反転の動きを捉えるパターンとして、ゼロラインよりかなり上で一度DCした後に再上昇、その後最初のDC時に付けた「MACDの底値」を下にブレイク。
この動きも勝ちパターンと出来れば、第一波も取りにいけそうです。
ここまで、MACDのクロスをトリガーに、少しフィルタを加えたり見方を変えるだけで結果を大きく改善できるんじゃないかな、というお話でした。単一時間足でもそれなりに勝てます。フィルタとしてはMTFを使う方が精度が高いのは間違いないと思いますが、思考プロセスが複雑化し過ぎることもあるので、シンプルに判断できそうなやり方を中心に書いてみました。