今回は、ケルトナーチャネル、EMA、RCIを活用して、トレンドとレンジ相場を識別し、ブレイクアウトを狙っていく手法を紹介します。
ちょっと画面がごちゃっとする気もしますが、トレンド型とオシレータを組合わせるのが好きな方には良いかも知れません。
元スレ : どうしたら勝てるようになった？36勝目
URL : http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1321761934/
ケルトナーチャネルとEMAでブレイクアウトを狙え！120手法
120 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 16:02:41.64 ID:ZNVoj8Xb
今月でセミリタイヤするけど トレンドとレンジ相場を判断してブレイクアウトを狙う手法を晒すね
使うインジケーターはKC.mp4・EMA50・RCI（9.26.52）
KCのパラは期間50固定のATR10・20・30・40・50をそれぞれ設定
KC50の間で推移しているのなら基本レンジなので見送るか少ないロットで逆張り
KCを上下どちらかにブレイクしたなら基本トレンド発生なので順張り
ブレイクアウトしてEMA50まで戻ってきてるなら押し目か戻り目かと判断
長期の時間足のローソク足がKCのどこにいるのか
今は戻り目なのか押し目なのかはRCI（9.26.52）見て判断するとなおよし
エントリーはダウ理論で直近の高値安値に逆指値入れるのが一番いいけど
THVTrixやNinaを使って細かいエントリーや利食い場所見るのもあり
あとはジグサグ(12・5.3と26.5.3)ハイローバンド(期間21と130や20と200)との相性もいいよ
ハイローバンドの短期・長期のミドルバンドを一目の雲に見立てて使うのもあり
デイトレで損切りを徹底したエントリーは順張りエグジットは逆張りの
丁寧なトレードを心がければ 勝率6割一日平均30～50pipsは取れるから
気になったら試しにチャートに設定してみてね
145 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 18:15:48.11 ID:ED2+xN96
KC.mq4 か ダウンロードしてみました
http://fxforex.sakura.ne.jp/metatrader4/mt4_indicators_k/kc_mq4.html
ボリンジャーバンドと、エンベロープを足して２で割った感じでしょうか？
なかなか良さそうなインジですね
199 ： Trader＠Live!：2011/11/22(火) 19:10:57.53 ID:YU4m4rUf
>>120さん KCのATR10・20・30・40・50とありますが、
これはチャートに5回KC.mq4を入れて各々にパラメータいれたっていうことでしょうか？
216 ： Trader＠Live!：2011/11/22(火) 21:45:04.82 ID:N1wTQZRw
>>199
説明不足で申し訳ないです KCインジケーターを5個入れて
それぞれパラメーターを設定するということです
さてさて、さっそくMT4でチャートを構成してみました。今回はケルトナーチャネルのATR値を変更するため、では120氏のチャートを再現できないためです。ただしトレード手法においてはパラメータなど大した意味を持たないことが多いため、後でで手法が機能するかどうか、検証を別途行う予定。
今回は、KC.mq4ではなく、Keltner Channels3.mq4を使用しております。当方のMT4のバージョン(Bulid 1090)ではKC.mq4だとチャネルとして表示されず一本線だけが表示されていたので、急遽代替になりそうなインジケータを探してきました。いくつかケルトナーチャネル系をつまんでみましたが、Keltner Channels3だと期間、MAの種類、ATR、チャネル表示する際のATR倍率までパラメータとして設定可能だったので今回はこれを使用しています。
ケルトナーチャネル自体は元々先物市場向けに開発されたインジケータで、以下の数式で表現されます。
- センターライン = 任意の期間(X)の移動平均線(HLC/3)
- バンド上限 = センターライン + 任意の期間(Y)のATR
- バンド下限 = センターライン ー 任意の期間(Y)のATR
※ EMAもTypical Price (HLC/3、高値・安値・終値の平均値)に設定しています。
あと気になったのが、ATR10,20,30,40のケルトナーチャネル。この4つは要らない気がする。なくても十分手法として機能するんじゃないかな、と。
122 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 16:11:33.59 ID:kCRn3SNN
>>120 ありがとうございます。 ３点ほど聞いてもいいですか？
・この設定はどの時間軸チャートに設定すればいいんですか？
・あと自分はＭＴ４使ってるんですけどどこの証券会社のツール使ってますか？
・最後になぜセミリタイヤされるんですか？手法晒されるってのは恐らく何個か理由あると思うんですが。
例えば過去に晒していった人では、もう使えなくなってきた人が晒す、 儲けすぎてもうどうでもいいから晒す、善意でさらすなどなどあると思います。
けどあなたはセミリタイアとのことでどれにもあてはまらないような・・・
完全リタイアとかならもう儲けすぎてどうでもいいから晒すなのかとも思いますが
セミリタイアなので。
133 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 16:43:47.32 ID:ZNVoj8Xb
>>122 いえいえ 設定する時間足はどの時間足でも大丈夫ですよ
スキャルピングよりデイトレ・スイング向けの手法なので
15分足でエントリーポイント探って4ｈ足や1ｈ足で方向確認に使ってました
使ってたツールは自分もMT4です
デモサーバーはFXDDです
セミリタイヤする理由は生産性がないことと 今の自分のキャッシュフローがFXのみだったので
一旦FXから上がって稼いだお金を自分にどんどん投資して
お金の入口よりも出口重視で以前からやってみたかったことなどするつもりです
お金はあの世に持っていけないけど
教養と経験はあの世に持っていけますからね
手法晒す理由はひとつの区切りでもありますし
基本共存共栄精神からくるぐらいですよ
セミリタイアして好きなことをして生きるだけこの手法で稼げた、ということですよね。なんとも羨ましい話です。
FXは努力すれば会社勤めから脱出できるので夢がありますね。その夢も何万人もの犠牲の上に成り立っているわけですが…。
120手法の考察と参考情報
120手法のエントリーとエグジット
233 ： 187：2011/11/23(水) 00:46:20.85 ID:3cPQwzFU
>>216
15分足、4ｈ足、1ｈ足に>>120のインジケーターを全て入れてみたんだけど、これを使って具体的にどのようにエントリーして、どのようにエグジットしてますか。
いくつかの通貨でバックテストしてみたんだけど、KCをブレイクアウトしてもダマシで戻ることも多いし、ATRの10・20・30・40・50のどれをブレイクアウトしたらエントリー＆エグジットなのかもイマイチ分からない。 もうちょっと詳しく教えてもらえませんか。
236 ： Trader＠Live!：2011/11/23(水) 03:19:09.77 ID:RiT7waDZ
>>233
遅くなりすみません 大まかな流れは基本一番外側のKCブレイク後次の足確定でエントリーです
エングジットに関しては逆張したくなる (相場が転換しそう＝利食いによる上昇・下落)場所になります
この場合一つの目安で50EMAタッチになります
さらに細かく(丁寧なトレード)なりますと
大きなトレンドについていくやり方なので大きなトレンドが発生しないときは
ダマシにどうしてもあいますのでリスクを限りなく抑えるためにピラミッディングの応用で （例：最初は3ロットでダマシがなく直近の高値安値更新で7ロット追加）でついていきます
50EMAまで戻ってきてる場合 ダマシなのか戻り目・押し目なのか迷うときあると思うので
オシレーターが転換を示してたら半分利食いや
50EMAを超えた・反対にあるKCタッチなどで利食い・建値撤退・損切りで一旦ポジション整理してください
場合によってはプラスマイナス0に抑えることができます
オシレーターに関してはお好みになりますので 使いやすいもので大丈夫です
もっと大胆に行きたい・細かくスキャルピングで取りたい
もっとはやくトレンド初期でエントリーしたい場合は 中心線となるEMAとKCの期間とATRを小さくして（例：20など） MA Ribonという2本のEMAの間を雲のように表示する インジケーターがありますので パラメーターを上から10・1・0・20・1・0で設定してください
これで10EMA・20EMAの間を表示しますので 幅が小さいKCブレイク・雲抜けエントリー雲抜け後の雲タッチなどでエグジットということもできます
またKCをGMMAと同じように設定すると おおよその大きなトレンド発生のみ見ることができます
色々なやり方が書いてありともすれば混乱しそうですが…。
まずはKCブレイク後の次の足確定でのエントリーについて。
KCブレイク後の次の足確定だけでエントリーすると、だましブレイクに巻き込まれることも多いため、必ず上位足でローソク足の位置を確認したり、上位足のRCIを確認するのが良さそうです。
KC割れだけでエントリーすると捕まってしまう例と、少し違う考え方を書いてみました。
参考情報 (通貨強弱インジとの合わせ技)
136 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 16:56:08.20 ID:kCRn3SNN
>>133 本当にありがとうございます。 理由は納得でき、また共感できました。
あなたみたいな方が人生で成功をおさめてほしいです。
自分はＭＡのみでやってきて、テクニカルトレードの初心者なのですが
最近ちょっとＭＴ４のインジに興味を持ち始めていたところであなたに出会いました。
メンターになってほしいくらいです。
自分のように今から始めるにあたってこの理論だけは学んどいたほうがいいとか
ＭＴ４のインジをいじったり勉強するにあたってこれだけは読んどいた方がいいとかの おすすめのサイトとか本ってありますでしょうか？
正直言ってＫＣってのすらわかってませんでしたorz
ググっても使い方とかのサイトはなかなか出てこなかったので・・・。
あなた様はどこで勉強されたのかなぁと。
140 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 17:17:54.52 ID:ZNVoj8Xb
>>136 祝福の言葉ありがとうございます
mp4ファイルをいじるためのプログラミングの心得は残念ながら
持ってないですがこちらのサイト様
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/
http://ameblo.jp/omfx/
なんて参考になるかと思います本でいえばFXチャートリーディングマスターブックというのがあるので
FXの基本を学ぶにはよろしいかと
理論に関してはダウ理論なんて学んでおいて損はないと思いますよ
KCというのはケルトナーチャネルです
KC.mq4というケルトナーチャネルインジケーターが自分の中ではしっくり来ました
141 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 17:30:07.29 ID:kCRn3SNN
>>140 本当に感謝してもしきれません。あなた様の今後の人生に幸あれ！です。
なんか２チャンネルじゃないみたいになってきましたがｗ
普通に尊敬できる人とメールでもしているような・・・。
でもあなたの書き込みはおそらく本当に良スレへの礎になると思います。そういえば通貨ペアはユロ円、ユロドルあたりでしょうか？
ちなみに自分の主戦場は現在はユロ円と豪円です。
ちなみに自分はＭＡと時々ボリバンで流れの強さをみるくらいです。
実はあなたに共感できた一つの理由として自分も過去司法書士や宅建などの
資格をリーマン時代やってて、こういう教養など自己投資になることを もっとしたいなぁと思ってたときにＦＸと株に出会い余裕ができたらあなたのように 自己投資しようと考えていたので本当にあなたの理由にビックリして反応してしまいましたｗ
自分のはじめた動機があなたのＦＸのセミリタイアの動機って感じみたいにはなってますがｗ
144 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 17:56:47.51 ID:ZNVoj8Xb
>>141 自分はそんな立派な人間ではないですけどね
通貨はどの通貨ペアでも大丈夫です
自分はその都度ブレイクしそうブレイクした通貨ペアでエントリーしていました
ユロドルやドルスイスフランなんて比較的やりやすいのではないでしょうか
ドル・ユーロ・円を見て今の強弱関係はどれが強くてどれが弱いのか なんて見てからトレードしてもいいと思います
CCoPという通貨強弱関係を見るインジケーターがあったと思うので そちらもお勧めしたいです
MAとボリンジャーバンドあわせて使ってももちろん大丈夫なので
お好みでアレンジして大丈夫ですよ
順張りの手法なのでどのインジケーター使っても 基本同じようなエントリーになりますし
参考程度で見てもらえれば幸いです
参考記事
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FXだと通貨強弱フォローしたら簡単に勝てる
時折出てくる、通貨間の強弱関係に着目せよ！というトレード手法。実際、どの程度有効なのでしょうか。これで余裕で勝てるという …
147 ： Trader＠Live!：2011/11/21(月) 18:32:22.43 ID:kCRn3SNN
>>144 本当にありがとうございました！
色々教えていただいて、また人生観的にもすごく共感できました。
なにか周りがざわついてきてせっかくの良スレが荒れても困るので
この辺で失礼しますが、本当に今後の人生後悔ないよう頑張って下さい。 心より応援してます。
何だか自己啓発っぽくなってきたせいか、段々この後叩かれたり煽られたりしていたようです。本記事では無関係なので割愛。
「順張りの手法なのでどのインジケーター使っても 基本同じようなエントリーになりますし
参考程度で見てもらえれば幸いです」
と書かれているところからも、相場環境を正しく認識して、ブレイクアウトを確認して順張りトレードすればどんなインジケータを使っても結果は大して変わらん、ということなんですよね。