今回は短い引用ですが、トレーディングエッジの話を書きたいと思います。
元スレ : どうしたら勝てるようになった？129勝目
431 ： Trader＠Live![] 投稿日：2016/02/28(日) 22:01:07.92 ID:dm8oBRk7.net
リスクリワード固定で、勝率傾けた方が、資産増えるんだが。
ポジションなんてどこでとってもかわらん
ドル円なら損切り４５ 利食い５０
若干の優位性があればいい
移動平均の上で買いとかで良い
あと途中で絶対に利食い損切りしない
確率を信用する 確率は絶対５０％に収束します
でも、ばらつきがあります
そこを突くのです
みんな確率信用しないで、損失でてるときにわざと決済したり 小さな利益の時に利食いする
だからバランス崩れて負けるのです
確率は必ず５０％に収束します
逆に言えば確率を味方に付けるのです。
トレーディングエッジとは?
一言で言えば、「トレードにおける期待値が1より大きいこと」でしょうか。期待値が1より大きければ大きいほど、「エッジ(優位性)」のあるトレード・資金管理手法になります。
カジノやパチンコは胴元側の期待値が確実に1を超える状態で客を呼び込みます。だからやればやるほど儲かるわけですね。
宝くじなんて、主幹のみず●銀行の優位性は凄まじいですよｗｗｗ
「ぼくも宝くじやになりたい！」と子供の時分なら言ってたかもってぐらいに。
例1) 55％の確率で1000円勝ち、45％の確率で1100円負けるトレード
これを100回やった場合、
(55×1000) – (45×1100) = +5500
となり、トレード100回あたりの収益期待値は5500円のプラスになります。エッジのあるトレードということになります。10回連続で負ける確率は0.03%、1トレード当たりの証拠金が10000円である場合、0.03%だけ、トレード続行不能に陥る可能性が出てくることに。
※スプレッドや手数料は考慮していません
例2) 75%の確率で500円勝ち、25％の確率で1500円負けるトレード
これを100回やった場合、
(75×500) – (25×1500) = 0
スプレッドや手数料を考慮すると確実にマイナスになる手法なので止めた方がいいです。エッジの無い手法、ということになります。
大事なことは?
さて、優位性のある手法を手に入れたとします。それだけで勝てるか? というとまだスタートラインに立ったところでしかないです。
一番大事なのは、「トレードルールの厳守」です。
どんなに優位性のある手法でも、運が悪いときは連続して負けます。例えば、エントリーしたら「損切りはマイナス45pips、利食いはプラス50pips」という固定条件でトレードしている時、連敗の後、勝てそうな時に指値で入れた利確(T/P)まで利を伸ばさずに、手動で利確してしまうこともありますよね。それってつまりは自分のエッジを減らしていることになってしまうのです。
「オシレータが○○な状態になったら利が乗っていても損が出ていてもクローズする」という様な柔軟というか動的な手仕舞いルールの場合は、手法自体のエッジがあるかどうかを徹底的に検証して確認しておく必要があります。それが自身にもつながりますし、確認を怠っていた場合、実は期待値マイナスのルールでトレードし続けていた、ってことにもなりかねません。だからトレードルールの検証は大事なんですね。
トレーディングエッジ入門、ボー・ヨーダ―著
自分のトレードの力量に応じて読後感の変わってくる珍しい(?)本です。リスク・リワードレシオや10kルールの様な、トレードルールの手法以外の面で助けになる話が数多く載っています。資金管理を含めた、総合的なトレードルールをかっちり決めていきたい方にはおススメの一冊です。