今回はMACDのお話です。
使えるインジケータの代表格かもしれないMACDですが、いわゆる「教科書的」な使い方だとあまり役に立ちません！
そんなMACDの使い方談義と、管理人のMACDの使い方を紹介します。
MACDの正しい使い方は?
- 529 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 03:02:38 ID:QSWuRJQw
ＭＡＣＤやストキャ使わないなんて信じられないな530 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 03:25:29 ID:SSlj4Mvh
>>529
そんな物使って勝てる？532 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 03:38:08 ID:p1drXZWK
>>530
使い方次第なんだな例えばＭＡＣＤは移動平均の一種なんだけど
ゴールデンクロス、デッドクロス、０ラインだけでやっても優位性はない。
（通常の移動平均類の、ＧＣ、ＤＣでエントリ、利食いする手法には優位性がない）
これはバックテストで証明されていることなんだけど
何かしら裁量を入れるとか、他のテクニカルと併用することで
利益が出るようになる。 ストキャは、逆張りで使うよりは、
順張り、つまり８０％越え高値でロング、安値でショートのほうが
バックテストではいい成績が出やすかったりする。
-
MACDのゴールデンクロス、デッドクロスやゼロラインは誰しも通る道かも知れません。
使えそうだ→使える(たまたまトレンド相場に当たる)→やっぱり使えない(レンジでボコられる)
このサイクルに嫌気がさして他のインジケータを頼ってやはり同じ目に遭う、という定番というか様式美の様なやつです。私だけじゃないですよね、多分。。。
- 533 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 03:54:53 ID:E7Ijg2mg
>>532
その通り。
テクニカルの適切な使い方もろくに知らずに使えないと吐く輩の多いこと多いこと。
使えないのはおまえが圧倒的に勉強不足だからだと言いたい。MACDやストキャを使って勝てる手法はいくらでもある。
もちろん使わなくても勝てる手法はいくらでもある。534 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 08:23:09 ID:52oqIdzj
テクニカル指標は相場の傾向を読むのにはいいけど、
「線がクロスしたら買い」みたいに、エントリや決済ポイントを決めるために使うのはやめたほうがいい。
ほとんどの指標が過去の平均値を基にしているからサインが遅く出てしまう。
つまり精度が低くなりがちでリスクが大きくなる傾向がある。536 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 10:46:04 ID:HHCeiVCC
>>533
大丈夫ｗ
ＭＡＣＤとかストキャとか「自分のアタマでは」使えない
てのが抜けてるだけだから。ＭＡＣＤとかのテクニカル指標が使えない、というレスを見るたびに自分はバカだ、と公言してどうするんだろう？と思うんだけどねぇ。。。
537 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 12:15:16 ID:ALYDDdMl
アタマいい人がＭＡＣＤの使い方教えてくれるそうですｗ
538 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 12:40:14 ID:gJlvYsDE
MACDの仕組みさえ知っていれば
あとは、自分のトレードによってどう使うか考えるだけだよ。539 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 12:43:17 ID:sIBR1Gsn
頭のいい悪いとかじゃなく楽しようとするから頭を使おうともしないんだろ
ちょっと考えりゃ使えないものも多少は使えるようになる541 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 14:06:07 ID:GBR+kUML
インジゲーターは教科書通りに使っていたら利益が出ないのは当たり前。
本見て、ＭＡＣＤのクロスで買ったり売ったりしている人が多いので
結果として使えないと言っているんだと思う。543 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 14:43:55 ID:JNaEOzB2
>>542
自分で考えろよ
テクニカルごとに、どのテクニカルがどういう相場のときにどう動くかってのをちゃんと覚えろ
そしたら自然とどういう時にどう使えばいいのかわかる
って既に>>538が同じこと言ってるんだけどな548 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 16:57:09 ID:SSlj4Mvh
今日雇用統計あるせいか
値幅小さくて負けまくったわＭＡＣＤが使えるって言ってる頭の良い人たち
使い方教えてくれ554 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:10:51 ID:JNaEOzB2
>>548
考え方が逆。
テクニカル指標を使った手法を知るのではなく、
何々を知りたいから、じゃあこのテクニカル指標を使おうという考え方が正しい。もちろん何を知りたいかによって見るテクニカルは当然変わってくる556 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:14:49 ID:SSlj4Mvh
>>554
で、ＭＡＣＤは何を知りたいときに使うインジ？557 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:15:36 ID:JNaEOzB2
>>556
トレンドの方向性と継続性560 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:18:09 ID:SSlj4Mvh
>>557
しかしＭＡＣＤはトレンドと逆向いてる事がしょっちゅうあるけど562 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:22:19 ID:JNaEOzB2
>>560
見方が違うと思うぞ
調べてみな
言葉だけで説明するのはちょっと大変563 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:22:35 ID:+LQpIk3S
>>しかしＭＡＣＤはトレンドと逆向いてる事がしょっちゅうあるけど
MACDのトレンドを否定するトレンドは何で判断するの？564 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:27:20 ID:SSlj4Mvh
>>563
ローソク右肩上がりで
ＭＡＣＤ下向き565 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:37:57 ID:JNaEOzB2
言い忘れたけど、俺がMACD使う場合、ラインは見てないから
俺の発言はMACDのヒストグラムのことだと思っておいて。569 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 17:54:17 ID:+LQpIk3S
じゃあローソク足のトレンドが違うんだろ
583 ： Trader＠Live!：2010/09/03(金) 19:58:23 ID:p1drXZWK
MACDでのトレンド判断は、ＭＡＣＤとシグナルが
基準０ラインより下で動いているなら下降トレンド
逆なら上昇トレンド ラインの高低はトレンドの強さを表すが
方向性を示すものではない。 ラインのクロスは目安にはなるが、精度は低い
エントリした後に、ラインクロスで決済（利食い）という使い方は
583はここで書き込みが終わっていますが、個人的にはラインクロスでの決済はあまり好きではありません。MACDとシグナルラインがクロスする時点で、それなりの反トレンド方向への戻しも発生している場合が多く、利益がかなり削られるケースが見られるためです。ただし、クロスすると見せて更にトレンドが伸びた場合には利を伸ばせなくなりますが…。
教科書的なMACDの使い方
よく言われているのがこの3つです。
- ゼロラインより下でのゴールデンクロス(GC)
- ゼロラインより上でのデッドクロス(DC)
- クロスしたときの角度が大きいものを狙う
しかしこれだけ鵜呑みにしていても絶対勝てません。
ゼロラインより上でのDC、ゼロラインより下でのGCで即エントリーしてはいけない理由
例えばこのチャートの黄色網がけ部分、ゼロラインからも大きく離れた場所でゴールデンクロス、角度も大きくなってきたところでよっしゃ買いだ！…とロングしても、ヨコヨコの動きが続いたあと更に下落しています。
実はこれ、上位の4時間足のチャートを見ると、下降トレンドの小さな戻りでしかないことが分かります。
→ 上位足の動きに逆らってたら勝てるトレードも勝てなくなります
MACDのクロスに乗って良い例
この網がけの直前にもGCし直後にDCしてますが、そのDCでショートしても良いでしょう。
ただしこの青い箇所のDCでは、ベアフラッグを下に抜けてMACDとシグナルラインの角度も急勾配になってきているため、こちらの方がより確実なトレードになります。
管理人的MACDの使い方
10人いれば10通りの使い方があるかも知れませんので、ここでは敢えて、「正しい」使い方という言い方はしません。あくまでワタクシ個人のMACDの使い方を紹介します。
MTF(マルチタイムフレーム)
トレンドに反した方向のエントリーがダメなのであれば、トレンド方向へのエントリーをすれば良いことになります。さっきのダメな例を避けるためには必要な作業ですね。
またかよ、と言われるかもしれませんが定番の使い方です。
例) 2017年1月25日ごろのポンド円
1時間足MACDで、黄色網がけ箇所でMACDのGCを確認。ここで4時間足を見ます。
4時間足では高値を抜けて更に上を目指す動きになりそうな雰囲気が出ていたはずです。高値までのプルバックを待って青い水平線のあたりでエントリーできると非常に良いエントリーになりますね。
1時間足ではやや大きめのサポレジ転換の試しとして見えている動きになります。
ゼロライン近くのGC、DCで第二波を狙え！
…ちょっと偉そうに言ってみましたが、平たく言うと、
トレンド → 調整 → トレンド再開の動きを狙っていくやり方です。MTFで上位足の方向が判定しにくい状況でもそこそこ機能すると思います。
例) 2月2日のポンド円4時間足
4時間足だけで方向を判断する場合、上の黄色網がけの様なパターンを狙います。
上昇から一転して急落 → 大きく戻したもののMACD自体は僅かにゼロラインを超えただけでまたゼロラインの下に沈み込みデッドクロスしてしまいました。
下降のフォロースルー(現在の下降の方向に続いてくれる値動き)を狙ってショートする箇所になります。
また、視認し辛いですが、黄色網がけ箇所のヒストグラムが下り始めた時点で、ローソクの高値切下げ+MACDヒストグラムの高値切り上げ、というヒドゥンダイバージェンスも成立しています。ショートエントリーをする根拠も増えました。結果的には良いエントリーになっています。
利食いについて
MACDとシグナルラインのクロスまで利食いを待つと、上の4時間足の例では利益が100～150pipsは削られてしまいます。
個人的には、サポレジやフィボナッチを使った利益確定ポイントを探す方が好きです。先にも書きましたが、このやり方だと予想よりもトレンドが伸びた場合には利益を逸することにもなるので、結局は個々人の好きな基準で利食いすることになります。
利食いには別の基準を使った方がいいのかも知れませんね。
今回はMACDに関する昔のログを読んで、自分の手法を少し晒してみました。もっと良いやり方やご意見がありましたら是非コメントをお願いします<(_ _)>