【972手法】 5分足 移動平均線&CCI手法 その３

972手法、CCIと5期間移動平均線を用いた5分足エントリーについて、第3回です。今回はCCIについての簡単な解説と、前回提示したルールの深掘りを少しだけ。

CCIってそもそも何だろう

CCI (Commodity Channel Index)商品チャンネル指数はドナルド・ランバート氏によって、1980年に商品市場の価格の規則性(サイクリックな値動き)を簡単に発見することを目的に作られました。商品市場では、一定サイクルで高値・安値が繰り返されるという前提に立っての売買が行われていたためです。

CCIの算出

14期間CCIの出し方を例に挙げます。

CCI=A/B

最終日の基準値(TP)を算出 → (高値+安値+終値)÷3   ※TP = Typical Price
TPの単純移動平均(SMA)を算出 → 最終日を含む14日間分のTPの単純移動平均
TPから単純移動平均を引く → この値をBとする
平均偏差MD(Mean Deviation)を求めて0.015倍(定数)する → この値をAとする

CCI = (TP-SMA) / 0.015MD

MD = (|TP1-SMA1|+|TP2-SMA2|+…+|TP14-SMA14|) / 14

つまるところ、高値・安値・終値の平均値(TP)を一定期間取って、TPとTP移動平均線との乖離を計算し、それを0を中心とした+-100強ぐらいの範囲に収まるように指数化してみたものと思えばいいんでしょうか。考え方の根底にはどうしても移動平均線があるわけです。

972手法のアレンジについて

前回の記事で紹介した、この手法があまり機能しない例のチャート画像です。特に2番目のエントリーでは、CCI+100以上からの0ライン割り込みをトリガーとしているにも関わらず、せせいぜい数pips程度しかとれず、ぐずぐずしていると大きめの上昇に巻き込まれることになります。CCI+-100到達後のゼロライン到達はあまり意味がないのか?

何がダメなんでしょうか？ … と思ったらダイバージェンスでした。

CCIはオシレータなのでダイバージェンスが発生します。

CCIが安値切り上げ、価格が安値切り下げの強気ダイバージェンスが出ており、ショートでエントリーするには適切でなかったということでした。

+-100を超えた状態は片方向への価格の偏りが発生している、という考えは持ちつつ、エントリー方向と逆行するダイバージェンスが発生している場合はエントリー見送り、というフィルタを一つかけるとエントリー回数が減り、勝率が高まる結果になると考えられます。

2chで交わされた議論

135 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/05/16(土) 12:00:28 ID:FCftNC6/