今回は705手法で有名になったあの人の、ローソク足1本で必ず決済するほぼ負けなし手法についての投稿から、そのアプローチや考え方の背景について考察してみたいと思います。「ほぼ負けることはなくなりました」なんて私も言ってみたいわ…。
非常に客観的に、かつロジカルに自己分析を行い、その結果辿り着いた「ほぼ負けなし」なのでしょう。
因みに勝率は約90%程度という超高勝率です。そんな705氏も昔は損切り出来ない性格だったりして苦労されていたそうですが、それはまた別の記事で。
元スレ : どうしたら勝てるようになった？105勝目
URL : http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/livemarket2/1432193844/
ほぼ負けなし!? 671手法の秘密は徹底した自己分析にあり!!
671 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 10:20:18.30 ID:LDhPShKw.net
1か月の稼働日数が20日だとして60分足は480本。
いくつかのテクニカルをもとに次の60分足が陽線か陰線かを判断。
5年間これで何とか食べてます。
トレードの回数は月に20回ほどですがほぼ負けることはなくなりました。
ローソク1本で必ず決済するので
万一逆に行ってもそんなにやられないですし。
60分足を見て次の足の方向を予測してその足の時間内に決済、という方法の様です。月に20回程度のトレードで食っていけるということなので、最低でも一度のトレードで数万円は稼いでいるということでしょう。5年間継続してそれで生活できていることがすごいですね…。
以下、671氏が手法を完成させるに至った思考の過程を追っていきます。
その1 自分が楽しめる方法を見つける
675 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 10:54:35.34 ID:LDhPShKw.net
その1
まずは自分が楽しめる方法を見つけるのが最適だと思います。
私の場合はチャートやテクニカルを1日中見ていても飽きないので
テクニカルを重視するようになりましたが、
ファンダを見て世界の動きを予測するのが好きな人もいるでしょうし、
HFがーとか若干陰謀論みたいのが好きな人もいるでしょうし。
自分にフィットする方法をみつけないと結局ルール無視のトレードを繰り返して
泥沼にはまっていくような気がします。
興味ある人がいれば続き書きますが。
自分が楽しめる方法、というのは大事ですね。チャートを見続けても飽きない人はテクニカル分析、ファンダメンタルズを含めて考えるのが好きな人はファンダで。トレードでお金を稼ぎ続ける場合、何度も何度も同じようなトレードを繰り返すことになるので、それを続けていて楽しいか、というのは精神衛生上とても大事なことです。
楽しくもない単純作業とか、仕事としてやりたくないですよね…。
私個人で言えば、チャートを見ていても飽きはなかなか来ないのと、水平線とポピュラーなインジケータを使った分析が好きなので、テクニカル重視ということになります。
その2 時間軸を決める
677 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 10:57:42.12 ID:qxHTC1fm.net
>>675
毎日決まったテクニカルではないということ？
678 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 11:11:37.68 ID:LDhPShKw.net
>>677
いえいえ、決まったテクニカルです。
そこに行きつくまでいろいろ試したので。
ただテクニカルの方法論はたいして重要ではありません。
一番最後です。
その2
自分の方法がなんとなくつかめたら次は時間軸です。
オシレーター系のテクニカル重視の方に多いと思いますが、
チャートにかじりついて0.1pipsの上下で心拍数が上がってしまうような方は
スイング、いやデイトレさえ避けたほうが無難です。体によくありません。
スキャルが一番あってると思います。
私もどちらかというとそちら側なのですが、
いまはエントリーしたらチャートは見ずに散歩に行くようにしてます。
逆にレジサポだったり、各通貨の強弱だったり比較的大きな時間軸で見れる方で、
その場のチャートの上下に寛容になれる方はデイトレやスイングのほうが
利益が伸ばせると思います。
自分の性格とライフスタイルからトレードに使用する時間軸を決めています。勤め人の場合、性格的に5分足などでスキャルをするべき場合でも状況がそれを許さないことが多々ありますよね。これが負ける原因なのかも知れません。
私の場合、5分足や15分足で枚数多めだと1ティックの動きでもビクビクするのと、勤め人のためチャートにかじりつけません。エントリーチャンスを逃したことに腹を立てて無茶なトレードをして負けたことも何度もありました。そのため枚数を減らして4時間足以上の時間足を見ることに徹した結果この問題を克服することが出来ました。4時間足や日足ベースだとしばらく目を離したすきに100pips以上動くことも多いため、枚数を10分の1以下に減らしています。結局獲得pipsが激増してトータルではスキャルやデイトレしていた頃よりもプラスの金額は大きくなっています。
その3 通貨選び
679 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 11:26:27.64 ID:LDhPShKw.net
これで生き方が決まりました。
テクニカル系のデイトレ・スキャルなのか
ファンダ系のスイングなのか。
私はテクニカルを使ってスキャル以上デイトレ未満という感じです。
反射神経が鈍いくせにせっかちなので。
その3
私のケースにあてはめて書いていきますが、
次は通貨選びです。
私はある程度ボラが大きいのと、
ドルの突発的な動きを少しでも緩和したいので
ポンド円のみで参戦してます。
殺人通貨なんて呼ばれてますが、
掛け算通貨なので意外にテクニカルによってははまってきます。
ポンド円は上下の動きがオーバーシュートしやすいですが、比較的テクニカルに従順です…よね? サポレジを実線で超えた後に反発したりするのが珠にキズですが。
私の場合、ボラの大きさでポンド円が多いです。が、671氏の様に深く考えていじってませんでした。
ポンド円以外に、ドル円、ポンドドル、ユーロドル、ユーロ円あたりで留めていますが、沢山見切れないという至極単純な理由だけでいじる通貨ペアを増やしていません。値動きの癖を覚えるのにも限度がありましたので。
その4 メンタルの話 ～わかること・わからないことリスト～
680 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 11:48:29.39 ID:LDhPShKw.net
次はちょっと後戻りしますがメンタルの話です。
その4
次に私の場合は
・わかること
・わからないこと
をリストにしました。
たとえば
○わかること
過去の値動き
レンジなのかトレンドにのっているのか
○わからないこと
これからの値動き
HFがストップ刈りにやってくるかも
天井なのか？底なのか？
私は妄想や願望をもとに未来を推測するのは競馬や競艇などの
ギャンブルと一緒だと思っているので
「直近の値動きを基に予測できる範囲内でしかトレードしない」と決めて、
確実にトレンドにのっている間のローソク足1本に狙いを定めました。
要はただの順張りです。
これで大枠が決まりました。
私はポンド円をテクニカルを使って順張りをする、
1時間限定のトレーダーということです。
そして、ここからが試行錯誤の連続です。
これが671氏の素晴らしいところだと思います。わからないことを素直にわからないと認めるのは人間なかなか難しい事でして。自分に対して見栄を張るのを止めて、出来ることから精度の高いトレードをするための方法論を考える、という点は尊敬に値します。
負けていた頃、自分には全くこれが出来ていませんでした。
682 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 11:53:12.15 ID:LDhPShKw.net
ちょっと食事してきます。
異論反論などがあればどうぞ。
ちなみに今まさにポンド円を同値撤退しようとしています。
ダメ理論かもしれないので・・・
684 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 12:25:29.86 ID:QGC+kgH0.net
>>682
こちらはポン円のみでトレードされてるんですね
自分の場合は単独通貨では自信がないので
複数の通貨に分散してのトレードを検討してますが
稼げる自信のある人はボラのあるポン円のみで
日々のトレード（勝負）が成り立ってしまうんですね
ポン円はもっともボラのある通貨なので
専業の方はこれ１本で食べてるって人が
けっこう多いみたいですね
でも殺人通貨や悪魔の通貨といわれてるくらい
儲かる反面リスクも高い通貨なので
かなり勉強（研究）されてるのが伺えますねｗ
687 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 12:40:28.29 ID:LDhPShKw.net
>>684
そうですね。
専業だとある程度ボラが大きくないと
やってられない部分が多いと思います。
それにポン円は一度動き出せば行ったっきりになることが多いので
ヒゲだらけの他通貨に比べるとやりやすい一面もあります。
その反面、安易に値頃感とかで逆張りすると5分でいきなり
遠い場所に連れていかれたりしますw
その5 テクニカル指標・インジケータの選択
685 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 12:26:35.06 ID:LDhPShKw.net
次はテクニカル選びです。
その5
テクニカルを選択するにあたっては
「視覚的にわかりやすいもの」が最優先でした。
エントリーポイントがわかりにくかったら意味ないですから。
私はDMIとかADXはだめでした。
あと、動きがカクカクしてノイズっぽいもの。
オシレーター系に多いです。サイコロジカルラインとか。
ただ、過去のチャートを見れば一目瞭然なので
手法の大枠が決まっていればそんなに難しいものではありません。
ピックアップするだけなら。
つぎはわたしがリアルマネーで血まみれになりながら検証した
いくつかのテクニカルを書いていきます。
690 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 12:50:42.82 ID:Ss7sAMYe.net
>>678
客観的な視線で適性考えてるところがいいわ。
693 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 13:26:33.59 ID:LDhPShKw.net
>>692
はい。私は今はそういった買い方はしていないのですが、
ポン円の場合、ドル目線で引っ張られているときは値動きが読めないことが
多いような気がします。
ドル円は上がってポンドルが下がっている事になるので
クロスすると必然的に動きは荒くなると思っているので。
ドル円が落ち着いてポンド目線で動き出した時がおいしいと思います。
単純にドル円の1.5倍近いボラがとれると思うので。
世の中、移動平均線だけで勝てる！とか○○なインジケータだけで勝ちまくり！とか、そんな記事やら理論が溢れてますが (当サイトもそう見えるでしょうが)、あくまでその人にそのインジケータや方法論が合っているというだけで、万人向けではありません。
ポピュラーなインジケータの見方を勉強しても肝心なところでさっぱり分からない、どうエントリーすればいいか分からない！という方は多いと思います。
私個人の例ばかりで恐縮ですが、私の場合は移動平均線(EMA)、RSI、ボリンジャーバンドあたりが全然ダメでした。ある程度使えるかな～、という気持ちになれたのはプライスアクション理論やらサポレジ、トレンドラインなどの本を読み漁りつつチャートにラインを引いて考える癖を付けた後でした。また、今でも一目均衡表はうまく使いこなすことは出来ていません。考え方としては面白いのですが、自分のトレードに活かそうとしてもなかなか…。一目均衡表はきっと私には合ってないということなのでしょう。
その6 テクニカル実践編
691 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 13:07:10.41 ID:LDhPShKw.net
読んでくれている方がいるようなので。
その6
テクニカル実践編
○移動平均線（SMA・EMAなど）
まずは基本的なところから。
ほぼすべてのテクニカルが過去の値動きの平均から算出されているので
間違いないのでは？と思いました。
実際は長時間俯瞰してみていると確かにゴールデンクロスやデッドクロスも
使えるのですが、直近の値動きにはあまり関係なく、
むしろはねかえされて逆に動く事が多いような気がしたのでこれは却下。
MACDも同じ理由で使いませんでした。
21EMAなんかはユロ円・ドル円なんかで押し目・戻り売りなんかに使えるかな
と思いました。
EMAで跳ね返されたらトレンド方向にエントリーとか。
○ボリンジャーバンド×ストキャスティクス
最初に成功して、そして痛い目を見たのがこの組み合わせです。
BBの設定は21EMAで、ストキャスは一般的な9・3・3でやってました。
ローソクがBBの1αをブレイクして、ストキャスもセンターラインをブレイクしたら
順張りでエントリーという誰もが考えそうなやり方です。
最初はこれで結構勝ってました。3か月くらいはこれだけで食えてたと思います。
ただ、ストキャスはノイズが多すぎて、
やっていくうちにだんだん手法に懐疑的になってきてルール外のところで
エントリーすることが多くなり、気が付いたら逆張りの人になってました。
逆張りになってくると当然逆に動くのをいつまでも待っていないといけないので、
60分で決済という当初のルールが守れなくなり、損切ルールも確率していなかったので
いつか事故がおこります。
これで300pp逆行して450万くらい溶かしました。
思惑とは逆に動き出したら両建てにしてみたり、ナンピンしてみたり・・
完全に冷静さを失っていたと思います。
損切する直前にはなぜかドル円のスキャルとかもしてましたw
そのあと2週間待てば同値にもどったんですけどね。
まあ、手法としてみれば結局「視覚的にわかりやすい」という条件を
充足していなかったのだと思います。
移動平均線あるあるです。直近の値動きだけ追っていると明らかにGCやDCを見てからじゃ遅いんですよね。クロスする前の動きで入ってクロスはエントリーを後押ししてくれる根拠というか、追加エントリー用の根拠というか。
ストキャスはこの人と同じ経験をしました。いつの間にか長期トレンドをろくに確認せずに逆張りにばかり使うようになってしまったためストキャスは一時封印。その後期間を長くして使ってみたり試行錯誤して一時はストキャスで稼げたりもしましたが、それはまた別の機会に。
694 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 13:53:58.42 ID:LDhPShKw.net
続きです。
○RCI
BB×ストキャスティクスでだいぶ溶かしたあとは、2～3か月は
リアルトレードをしていなかったと思います。
ただ、為替で食べていくことは決めていましたので
その間にいろいろ勉強していました。
これならいける！と思いリアルトレードを再開したのがRCIです。
逆張りに使われることの多いインジですが、逆張りの怖さは身をもってわかっていたので
順張りで使える方法を研究しました。
結果、これもありきたりなのですが長期・短期RCIクロスを採用しました。
天井・底で逆張りするのもありなのですが、クロスまで待てば
トレンドが形成されていることが多いからです。
この手法もそれなりにプラスになりますが、私の理想とはちょっと違ったので
継続しては使いませんでした。
損小利大で月間トータルで+5%！
って私から言わせればただの偶然にしか思えなかったので。
2勝8敗でも損切をしてればプラスになるって言われても
それはギャンブルにしか思えないので。
それはともかく、RCIの一番の弱点はよく言われている通り、
「レンジ相場でも容赦なく動く」ということです。
RCI自体は非常に有用なインジだと思うので、
次は感覚だけでなく、いかにレンジの時にトレードしないかを模索するようになりました。
RCIはレンジでもガンガン動いてくれるのが最大の欠点ですね。鳥居真由美でしたっけ、あの人どうやってレンジ相場回避してるんだか。GMMA＋RCIなんて手法を紹介されている方もいましたが、GMMAがレンジ回避の方法論の一つということなんでしょうね。
レンジでしか機能しないインジケータ、トレンド相場でしか機能しないインジケータを把握するのも大事ですが、そもそも今がレンジ相場なのかトレンド相場なのか、この把握が出来れば大負けはしなくなります。それぞれに合ったトレード手法を身に付けて使い分けが出来れば、です。
RCI x ボリンジャーバンド x CMO手法の誕生
700 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 14:33:37.56 ID:LDhPShKw.net
自分自身の備忘録的な部分もあるので。
それではお言葉に甘えて。
○RCI×ボリンジャーバンド
RCI単独の時は「いかにレンジ相場を回避するか」がテーマでした。
そこでBBを組み合わせてみることにしました。
もともとJ・ボリンジャー氏の本を読んで投資をはじめたので
なじみがあったというのも大きいです。
視覚的にボラの広さがわかりやすいので、
2αをチャートに表示させて、レンジ相場と判断した時は
RCIでサインが出ているときでも見送るようにしていました。
ただ、この手法には1つ問題があって、
RCIでサインがでており、ローソクが2αでピタリと止まった時に
レンジなのかブレイクなのか全く判断がつかないのです。
基本的には見送っていましたが、その後の60分足でブレイクしてしまうことが多々あり、
かといってそこで跳ね返されてしまうこともあり、ちょっと悩みどころでした。
ただ、この手法でも特に損はしていなかったのでアレンジしていけば・・・
という大きな手ごたえはありました。
703 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 15:20:03.22 ID:LDhPShKw.net
○RCI×BB×CMO
RCI＝順位相関
BB＝標準偏差
あとは値幅を判断基準にできるものを組み合わせれば完成です。
私が使っているのはシャンデモメンタムオシレーターです。
RSIも同じ考え方なのでこちらでもいいかもしれません。
RCIやBBでサインが出ていても、CMOがセンター付近をうろうろしている時は
手を出しません。
これに加えてCMOの数値でEMAを書いていて、
これのクロスとRCIのクロスが同時に起こったときにエントリーしています。
エントリーのタイミングは1日1回あるかないかなのですが、
これが何年かかけてたどり着いた手法です。
最初はサインの見逃しなども多く、悔しい思いをすることが多かったのですが、
今は安定して利益を出せるようになっています。
60分で必ず決済するので、スイスフランみたいな突発的なことがない限り
そんなに負けてもマイナスにならないですし。
710 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 15:53:06.25 ID:LDhPShKw.net
はい、RCIは長期をトレンド判断で使ってます。
短期・中期ともにトレンド方向を向いて、
かつ短期が中期をクロスする場合が結構あって、
そこがレンジブレイクにあたる場合が多いです。
713 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 16:08:17.44 ID:LDhPShKw.net
>>712
ストップは50ppでいれてます。
テロとかなにかあると怖いので。
ヒットしたことはないですけど。
さて、RCI、BB(ボリンジャーバンド)、CMO(シャンデ・モメンタム・オシレータ)と役者がそろってきたので、早速チャートに描いてみました。
まず長期RCIを見て、下にいるため下降トレンドとして判定します。次に、ボリンジャーバンドを見て、ローソク足がセンターラインより下にいること、-2σにタッチしたこと、バンドの形がスクイーズ(収縮)からエクスパンション(拡大)の形に変わってきていることが分かります。最後にCMOを見て、CMOの値を取ったEMAがCMO自体の値を下回っていることを確認します。
この足完成時にエントリーして、次の足が終わるまでの間にポジションをクローズすることになります。
- Open : 143.648
- High : 143.661
- Low : 142.774
- Close : 142.903
すげえ！ レンジブレイク直前でレンジブレイクをピタリととらえた、完璧なタイミングでのエントリーです。確かに成立している例を探すのに少し時間がかかりましたが、その分精度は非常に高そうです。可能であればで検証してみたいですが、問題はCMOがあったかどうか…。仕方ないのでRSIで代用するかな～。
まとめ
707 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 15:39:52.12 ID:LDhPShKw.net
まとめです。
結局は60分足でレンジブレイク後1本目のローソク足を狙う手法で、
他にやりようなんていくらでもあるような気がします。
私は極力ギャンブル性を排除して勝率を100%に近づけたかったので、
損小利小高勝率を目指して今の手法にたどりつきました。
ちなみに今ポン円がレンジブレイクしてますが私は見送りですw
あとは、レンジ相場が続くと仕事にならないので
いかにレンジでも仕事ができるかを今模索中です。
インジの細かい設定はあんまりここで教えるものではないと思いますので
ちょっと興味のある方はいろいろいじってみてください。
ちなみにバックテストは一切しておらず、身を削ってフォワードテストのみです。
4月は18勝1敗、5月は今のところ15勝2敗・+302ppです。
直近だと5/22（金）の22時ちょうどがエントリーで、23時ちょうどが利確ポイントです。
今日の午前中にもルール無視のスケベSしてみたのですがやっぱりダメでした。
特に世界を震撼させる手法というわけでもないのですが
みなさんのご参考になればご質問お答えします。
60分足でレンジブレイクを狙い、ブレイク中にクローズという事ですね。しかし素晴らしい勝率。
33勝3敗なら十分に世界を震撼させてもいい勝率だと思いますが…。
前の書き込みに「300pips逆行で450万溶かした」、とあったので1pipsで15,000円とした場合、150万通貨でエントリーしてることになります。二月で453万勝っている計算になりますね。
714 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 16:11:09.52 ID:QGC+kgH0.net
>>703
現在の手法を完成させるまでのプロセス（試行錯誤）を
長々と公開していただきありがとうございます。
手法はその人が苦労してつかみ取ったものなので
それを単に真似をすれば誰もが出来るものではないと思います
でもこれからまったく「無」の状態からはじめるよりも断然有利です
だってこの手法でもしやろうとするなら、LDhPShKwさんがこれまでに
失敗したことだけを省けばいいだけですのでｗ
しかし職人さんの世界と同じで、親方にお手本で壁の塗り方を十分丁寧に教えてもらい
頭のなかでは十分理解できたつもりでも、実際にやってみるとなかなかうまくは塗れない
これとまったく同じですねｗ
715 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 16:14:45.19 ID:LDhPShKw.net
長文失礼しました。
１つだけ言えるのは、
バックテストはしたほうがいいですw
720 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 16:39:46.89 ID:Ss7sAMYe.net
ファンダ派なんでテクニカルの部分はアレですけど、
手法は違えどロジカルにシンキングすることが大切なんだと再確認できましたわ。
724 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 17:17:44.37 ID:LDhPShKw.net
>>722
エントリーは裁量です。
テクニカルも数値じゃなく100%見た目で判断しているので。
それにチャートを見てるのが好きだし、
お金稼ぎたいとかではなく自分のロジックが正しいのかを
確認したいだけかもしれません。
それにEAまかせだとやる事なくなっちゃいますw
731 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 18:26:21.15 ID:LDhPShKw.net
そんな大層なものではないですよ。
結局たどり着いたのは昔ながらのレンジブレイクなので。
どちらかというと、全然違うベクトルからロジックを組み立てて
そこにたどり着いたというのが私がお伝えしたかったことです。
とはいえ、想定外のことがおこるのが為替市場なので
日々勉強を肝に銘じていろいろ研究中です。
皆さんの英知が集まり良スレになる事を祈ってます。
739 ： Trader＠Live!：2015/05/26(火) 19:19:40.75 ID:LDhPShKw.net
>>735
そうです。結局裁量なんです。
ただ、私も手法を公開したつもりはなくて、
手法に至るまでの考え方をお伝えしたかっただけなので。
真似されても一切責任はとれませんw
私の場合は自分の性格・弱点を徹底的に分析・対策をして
メンタルの弱い自分でも生き残れるように改善していっただけのことです。
損切・利確をppではなく時間軸にしたのが一番効果がありました。
ポン円なんてハイレバで何日も持ってられないですから。
自分に合った手法を得るには、徹底的な自己分析が必要という事ですね。
自分の性格・ライフスタイル・強み・弱みを徹底的に洗って、試行錯誤の末に辿り着いた勝てる手法に辿り着くためのプロセスを公開してくれたことこそが、671氏の一連の文章の大きな価値であると思います。
私も同じようなプロセスを多少は経てきましたが、671氏に比べるとかなり漫然とやっていたな、と反省しきり。いざバックテストで勝ちまくりでも、自分に合わない手法だと実弾投入しても勝てない事ありますしね。という事もあり、人の手法をそのまま真似るのでなく、4時間足や日足見つつバックテストをするケースが増えていたりします。
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