正直、移動平均線だけで勝てるだろ ～その1～

本日は前回記事のMACDにも深く関連する、移動平均線スレで行われていた議論を紹介します。ゴールデンクロスとデッドクロス、一度は聞いた事がありそれを元にトレードして勝った後に大負けした方も多いと思います。

実際、移動平均線の使い方とは何なのでしょうか。トレンドの認識? モメンタムの把握?

移動平均線だけで勝てる…のか?

移動平均線とローソク足の位置関係

GC(ゴールデンクロス)やDC(デッドクロス)ではなく、ローソク足が移動平均線の上にいたら買い・ローソク足が移動平均線の下にいたら売り、という手法は昔から機能している手法の一つに見えますね。

このスレでは200MAが人気です。

1 ： Trader＠Live![aaa@yahoo.co.jp] 投稿日：2009/01/03(土) 16:12:30 ID:gkuLC8VO

移動平均線より上なら買い、下なら売り

>>1
激しく同意！！
俺もFXは今年の7月から始めたんだけど、ニュースや値動きに惑わされること無く、
「移動平均線より上に飛んだら売り、下に落ちたら買い」という原則を忠実に守って
取引を続けただけで、原資30万円をたった半年で７５９００円にすることが出来た。

いやまあお約束の突っ込み待ちでしょうが…。

9 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 16:48:07 ID:I1/m9cvo

実際にやってみるとこうなる。

移動平均線より上なら買い、ということでＬすれば見事に天井Ｌを掴み、
移動平均線の下に突き抜けたからドテンしたら急反発して元のトレンド。
ドテンしなかったときは戻りかけてヨコ、目を離したスキにガラってる。
ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼

押し戻りを待たないとこうなるという見本。

10 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 16:49:13 ID:NoRIBUEk

>>1
俺はマジでそれを実践してるんだが、離隔が難しい。
みんなどういう基準で離隔してるんだ？

17 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/03(土) 17:44:04 ID:NIhAip7v

過去データだけをみると移動平均線だけで勝てると思い込む

現在のレートで数秒前のインデックスが変わることをしらない

21 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 17:56:51 ID:B2BNoSrG [1/1回]

おれは10分足と1分足の移動平均だけでやってるよ。
MT4がTick移動平均出せないのが残念だ

24 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 18:11:17 ID:bnYLzYkq

移動平均線 概ね正しいですが
如何せん　シグナルが出るのが遅すぎる
GCで買ってＤＣで売ると、ＧＣ＞ＤＣなどは、よくあります
結果トータルで負けやすいですね、

38 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 22:22:35 ID:sLf8g82o

>>24
GCとかDCとか関係ない。

29 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 21:12:48 ID:1tWajeYp

１－４時間足でトレンドライン引いて
高値の10pip下に指値をおいて寝る
刺さると気持ちい、はずすとマズー

33 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 21:26:31 ID:2VcKERA0

>>29 俺のやり方に似てる。テクニカルをあれこれ解釈する時間が あったら、移動平均線だけで素早く行動 したほうが、はるかに稼げる。

34 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/03(土) 21:33:17 ID:784TCM4w

>>31
ボリバンくびれは転換期。
偏差2の外にローソク本体が完全に出たら反転、髭だけなら継続。偏差倍率のどこで跳ね返っているかを、ぼーっと予測。＜これが一番重要だったり。1年間で500時間ぐらいかなぁ。バーチャのFXでチャートをぼぉぉぉっと見てたら、
なんとなく、行く末が見える能力を手に入れたかもしれない。（失ったもの、1.0の視力。今や0.05.）
正直なんとなくとしかいえない。。。ごみん。。。

41 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/04(日) 09:34:11 ID:J/3ILhLp

移動平均線がサポート・レジスタンスとして機能することが多いですよね。

56 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/04(日) 21:23:45 ID:U4byS4bt

俺も立てようかな

正直、MACDだけで勝てるだろ

57 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/04(日) 22:09:30 ID:VPnv7XZH

>>56
ここと同じ事でしょ?

62 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/05(月) 16:43:00 ID:Qh3VmIfg

移動平均とフィボナッチがあれば十分だ。
しかしRSIだけで勝てるはないわ。

67 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/06(火) 11:09:01 ID:7LWDy530

15分足で２００の平均線で上に抜けたらL下に抜けたらＳ用の口座作って試したら
４ヶ月で１５万が６５０万になった

72 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/06(火) 17:18:47 ID:lbQ1uak0

>>67
マネーマネジメントなしで勝てんと思うが
ロスカット幅、利確幅はどれくらいにしてたん？

73 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/06(火) 20:56:59 ID:wBO1IZRJ

自分は少し広く見て
上昇トレンドなら平均線を下に行ってもすぐに上に行くし
平均線で跳ね返る時があるからその時にエントリー
下降なら逆でトレールで注文負ける時は結構はやいが勝つ時は大きいから+になる時が多い

75 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/07(水) 08:11:10 ID:R0whl4Ko

>>67,73のロスカットの仕方を聞いてみたいな

77 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/07(水) 19:15:01 ID:IYQ+5nEx

>>75

普通にチャネルラインで判断してる
様子を見て、大きく動く時にはゆとりを持って、小さい時はでラインで即利確
節目も気にしてるかな

79 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/07(水) 20:32:15 ID:WDNgSaWQ

移動平均線っていっても種類、表示方法がたくさんあるからな
いろいろ試行錯誤して検証してみると移動平均線だけで勝てる日が必ずくる

80 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/07(水) 22:17:53 ID:IYQ+5nEx

200ＭＡ一本で十分

83 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/07(水) 22:54:34 ID:R+6/lALS

２５日平均と200日平均とあとはなに使ってるの？

84 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/07(水) 23:03:06 ID:byszc5cH

５と２１と２００

85 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/07(水) 23:13:21 ID:VZxd8Bz5

１０．２０．７５．２００
あとやっぱローソクは必要。

86 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/08(木) 16:43:27 ID:umu4cnn3

どの足でも200だけで十分勝てるだろ

88 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/08(木) 16:52:37 ID:JLnlF4eJ

200の使い方がいまいち分からん
上蓋/底の目安として使うといいのかな？

89 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/08(木) 16:53:25 ID:aDmiksb4

自分も最初は色々ゴチャゴチャ表示させてたけど
最終的には２００一本になったな

90 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/08(木) 19:03:35 ID:It6fyGat

２００はどの時間軸でもサポート、レジスタンスとして機能してるからな

108 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/10(土) 22:49:02 ID:tzTn1XbU

騙されたつもりで200MA基本でやってみたら昨日80ピピも取れたわ。
>>67ありがとう。

120 ： 67[sage] 投稿日：2009/01/12(月) 11:16:00 ID:7P00vYDc

>>111
基本ユロドルでやってる
俺のチャートには200ＭＡ一本と、たまに書くラインの落書きくらい色々あるパターンが大事かな

121 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/12(月) 11:39:07 ID:5KglY5Ex [1/1回]

>>120
離隔、ストップロスはどのように決めてるんですか？

129 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/12(月) 21:43:21 ID:4T5BCmFT

MACDのFASTラインはEMA75とEMA6の乖離とほぼ同じ曲線を描く
現象名としてのダイバージェンスは逃げていく値、もしくはヨコヨコの値に対してEMA75が近づいてくるので
希望とは逆の方向に値が動いているにも関わらず乖離が収束してしまうので
MACDの見た目では上げ(下げ)でも実際の値はそのように動いてるとは限らない。

130 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/15(木) 03:21:14 ID:9Y9NNXi7 [1/1回]

>>37
バンドウォーク後に実線がボリバンを下から上
（上から下）に横切る部分はバンドウォークの続きと
考えてMACD見てればいいんですか？ちょうど横切る時に
そのままきれいにトレンド方向に行ってくれると
わかりやすけれど、ここで中途半端に5日線を上下上下
するような動きがいちばんやりにくいんですが
良いアドバイスください。

135 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/16(金) 23:23:06 ID:yrk1xy+h

一分足で10本ＭＡ抜けたら売買固い

146 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/19(月) 14:46:15 ID:2+RJN4Hb

なんちゃらMAって感じのいろいろな種類がありますが、EMAが精度？高いの？

147 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/19(月) 15:06:46 ID:ndz6SI67

>>146
EMAはSMAに比べて直近の値動きに対して鋭敏になるよ
その分ダマシにも遭いやすくなる訳だが

148 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/19(月) 15:11:45 ID:Y3O6a/Ex [1/1回]

1分足ボリバンと1足の10､25､75が有ればかなり堅くない？
使い方にもよるんだろうが

149 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/20(火) 08:18:59 ID:68iAo5IF

移動平均線は沢山の人が見てるから意味ありかな？

151 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/20(火) 08:31:43 ID:5xE97zIT

>>149
移動平均という括りなら見てる奴は多くても、
何本平均・何時間足・(S)MAかEMAかの選択は各自結構ばらばらな気がする。

ディナポリ・GMMA

153 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/20(火) 23:12:53 ID:hSZCvUPK

GMMAやディナポリなどマニアックなモノ使ってる人っている？

156 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/21(水) 01:10:24 ID:CHLRRw/B

GMMAやDinapoliは海外では凄く有名だけどね。
GMMANの開発者のダリルグッピーは色んな国でセミナーやってるし無理の無いスマートな手法

157 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/21(水) 01:33:02 ID:p+/keuAY

>>156
こんなキレイなトレンドならアホでも勝てるがな

こんなキレイなトレンドでも逆張りして損切り出来ずに大負けするのが大半の相場参加者…じゃないですかねえ?

トレンド相場のみ手を出す、というルールを徹底して守れるのなら、GMMAはアリだと個人的に思います。チャートがかなり煩雑になるのがデメリットではあるのですが、長期トレンドと短期トレンドがはっきり見えるのは非常に大きなアドバンテージではないでしょうか。

159 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/21(水) 02:06:28 ID:c9sdzCbt

ディナポリは３～５日程先行させるみたいだが短い足では10日くらいが良さそう
ただしマクドと一緒でレンジでは全く機能しないね
GMMAは押しや戻りで使えそうだけどローソクではチャートがすっごく見づらくなる
平均足と使うと良いかも

160 ： m.c.F・X ◆794RMsV1wo [sage] 投稿日：2009/01/21(水) 07:40:34 ID:pc/hklK/

>>156
パフォーマンス的にはそんなに変わっているとは思えないよ
クソめんどくさい計算するくらいなら
ＳＭＡのみの複合でも十分

162 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/21(水) 18:06:28 ID:5+BEQZFu

ディナポリのＤＭＡはＧＦＴに入ってたから使ってるよ。
３×３が結構良いよ。
有料のやつはむかつくから使ってない。

165 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/21(水) 21:19:36 ID:c9sdzCbt

>>162
3×3は時間足以上の長い足で使ってますか？
分足だと頻繁にクロスするので

167 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/22(木) 00:53:09 ID:LbA8FROb

>>165
うん。日足と時間足で使う。
つーかちゃんと定義あるから本読んでから使った方がいいよ。

ディナポリは1，4時間足と日足ですねー。

移動平均線 + ディナポリ手法 + フィボ78.6%、88.6%、127％あたりを組合わせて使うだけでそこそこ勝てるような…。長い時間枠のトレードが嫌いな人には向かないと思いますが。

昔5分足で使ってみましたが、ころころ方向が変わってイライラしたのを思い出しますｗ

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パーフェクトオーダーもどき手法

170 ： マジレス・○ん○う[age] 投稿日：2009/01/25(日) 23:00:57 ID:EELgzILT

１分足を使った凄くシンプルで有効な手法です。
EMA１０、２０、６０、１２０を使います。
・ＥＭＡ１２０＞ＥＭＡ６０のとき、ＥＭＡ２０をＥＭＡ１０がクロス下降で売り、クロス上昇で決済。
・ＥＭＡ１２０＜ＥＭＡ６０のとき、ＥＭＡ２０をＥＭＡ１０がクロス上昇で買い、クロス下降で決済。
これだけで、東京タイムにＥＵＲ／ＵＳＤが日１００ｐｉｐｓ位取れます。簡単すぎて笑えます。

実はGMMAに近いことをやってます。長期の方向性を確認し、短期で長期と同じ方向に勢いがついたところで売買する、という昔からある手法と言って良いと思います。昔から廃れないってことは、優位性があるということになるのでしょうね。

172 ： マジレス・ひ○にゅ○[age] 投稿日：2009/01/25(日) 23:46:16 ID:EELgzILT

>>171
検証していただけました？
９時～１１時が最適に感じてます。
ビックリですよね。

174 ： マジレス・ひ○にゅ○[age] 投稿日：2009/01/25(日) 23:54:01 ID:EELgzILT

＜補足＞
東京タイム頑張ると何度か損切りもありますから、
利益は減っても安全運用するなら、９時～１１時（１２時過ぎまで伸びる日も多い）ですね。

175 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 02:47:37 ID:oYKvKDWR [1/3回]

>>170
表現がイマイチわからん。> ・ＥＭＡ１２０＞ＥＭＡ６０のとき、
というのは、60より120が上にあるとき、という意味?> ＥＭＡ２０をＥＭＡ１０がクロス上昇で買い、
というのは、10が20を上抜けたとき、という意味?先週の金曜日しか見てないけど、使えそうな気はするんだが・・・。

179 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 07:58:51 ID:PflyZauO

ただのパーフェクトオ－ダーとどこが違うの?

180 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 08:02:30 ID:PflyZauO

あと手仕舞いは反転クロスまで待つと遅すぎる
利益・損失とも目標値を決め打ちにして
達したら即手仕舞いの方が効率いい

183 ： マジレス・○ん○う[age] 投稿日：2009/01/26(月) 09:48:52 ID:6xNmhdFP

↑のご指摘の答えます。
ボラ小さい時や短期のスキャル用には、EMA４、８、２０、４０を使います。
ルールは同様に、
・ＥＭＡ４０＞ＥＭＡ２０のとき、ＥＭＡ８をＥＭＡ４がクロス下降で売り、クロス上昇で決済。
・ＥＭＡ４０＜ＥＭＡ２０のとき、ＥＭＡ８をＥＭＡ４がクロス上昇で買い、クロス下降で決済。
となります。４８（ヨンパチ）クロストレードという名前です。

184 ： マジレス・ひ○にゅ○[age] 投稿日：2009/01/26(月) 10:46:02 ID:6xNmhdFP

９：５０過ぎにエントリーされた方、おめでとうございます。
今日も、場苦役は間違いなさそうですね。私も、ホクホクです。
ＲＣＩ、ストキャス、MACD、・・・そんなもの要りませんよね。

190 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 12:57:54 ID:X4U3azgC

本読んでるなら移動平均線みたいな一般的なトレンドフォローが短期で使えない事ぐらい知ってるだろ。
短期で使えるんだったら機関投資家がわざわざ長いドローダウンを耐えてまで長期でトレンドフォローを使うわけない。

192 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/26(月) 13:54:34 ID:V6zHso2O

>>184
俺も似たようなＭＡでやってる・・・・初心者はＭＡ１２０が下降してるときはＳ、
上昇してるときはＬで仕掛ける、
これだけで致命傷は避けられるはず・・・・

193 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 15:32:42 ID:LAzy9//I

簡単すぎて笑えるとか書いてるやつは、最近の高ボラ相場しか経験したことないんだろうな。あんまり相場舐めないほうがいいと思うよ。いつまでも今みたいな相場は続かない。結局はレンジで往復ビンタ
食らいまくっても、トレンドで取り返せるやつだけがこの手法で
生き残る。トレンドで取り返すってことは、>>190が言ってるように
長期ドローダウンに耐えなきゃいかんのよ。実戦で使う前に、2002年とか2003年の相場で検証したほうがいいと思うよ。

んで、あれこれ回り道したあげく、結局は4時間とか日足の
トレンドフォローに落ち着くのさ。夢を壊すようで申し訳ないが、これが真実。

195 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 15:46:16 ID:eykyTCCn

そもそもトレンドを確認して売買するんじゃなくて、モメンタムを確認して売買するんだし・・・。
この点に関しては中堅のCTAでも同じじゃないか

196 ： 初心者[] 投稿日：2009/01/26(月) 17:03:35 ID:uke5h4xb

マジレス・○ん○うさんに質問です。

・ＥＭＡ１２０＞ＥＭＡ６０のとき、ＥＭＡ２０をＥＭＡ１０がクロス下降で売り、クロス上昇で決済。
上記の「ＥＭＡ１２０＞ＥＭＡ６０のとき」の意味がわかりません。
どうか、ご教授いただけないでしょうか？

198 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 17:53:26 ID:V0HZqSCH

さっぱりわかりませんが
長期で下げ傾向の時、やっぱり下がる時はショートで取れ
長期で上げ傾向の時はロングで取れ　　　　　　　　　　　　　ですか？

199 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/26(月) 18:34:01 ID:1AuCguy2

>>170
①パラ10、20のマクドと②パラ60、120のマクド見てるのと一緒でしょ？
②が０以上の時、①が０以上になったらLって感じで

201 ： Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/01/26(月) 19:39:45 ID:LAzy9//I

>>198
Heiken_Ashi_SmoothedをMA60/120の代用として使うと分かりやすい。
パラメは1-60、1-120あるいは3-60、3-120。期間の前の数値はMAの
種類を指定。1＝EMA、3＝WMAんで、平均足の赤青で方向を見て、短期MAのクロスに従ってエントリー。
ただし言っとくけど、レンジにはまると死にはしないけど、数回往復ビンタ
食らえば、絶対疑心暗鬼に陥る。過去のチャートに当てれば行けそうな気はするが、結局トレンドなんてものは
過去を見てはじめて分かること。
今はボラ高いからレンジにはまってもリカバリは楽だろうけど、いつまでも
こんな相場は続かんよ。ボラが低いとか高いとかですら、リアルタイムには分からんのにｗ

202 ： Trader＠Live![] 投稿日：2009/01/26(月) 19:53:25 ID:V6zHso2O

>>198

その通りだよ・・・

長期と言っても多分1分足の話だよ・・

210 ： m.c.F・X ◆794RMsV1wo [sage] 投稿日：2009/01/27(火) 07:47:28 ID:Huveto+0

大事なのはポジションサイジング。
このシステムがいまは機能しているかもしれないけれど
このシステムに全額預けるような愚はしないこと。
このシステムが優位性を失ったときの対策もちゃんと考えておくこと

まとめ

・二本の移動平均線のクロスを追いかけるだけでは勝てない。

・ローソク足と200期間移動平均線(200MA)の位置関係でトレードしてもそれなりに勝てる。

・ディナポリ手法は1時間足以上の長い足で使うべし。分足では機能しにくい。

・GMMAやそれに類する手法も◎

おおざっぱにまとめてみるとこんな感じでしょうか。

移動平均線はトレンド相場で大きな威力を発揮します。ということでレンジでは機能しにくいとも言えます。レンジ相場にはレンジ相場の手法が必要、ということになりますがそれは別の機会に。